Groupe Crédit Coopératif - Document d'enregistrement universel 2019

RAPPORT FINANCIER Comptes consolidés IFRS du Crédit Coopératif au 31 décembre 2019 3

Juste valeur des actifs et passifs financiers 9.1 Hiérarchie de la juste valeur des actifs et passifs financiers 9.1.1 La répartition des instruments financiers par nature de prix ou modèles de valorisation est donnée dans le tableau ci-dessous :

31/12/2019

Techniques de valorisation utilisant des données observables (niveau 2)

Techniques de valorisation utilisant des données non observables (niveau 3)

Cotation sur un marché actif (niveau 1)

Total

en milliers d’euros

ACTIFS FINANCIERS Instruments dérivés

37 261 36 581

37 261 36 581

Dérivés de taux Dérivés actions Dérivés de change

680

680

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Couverture économique

37 261 30 114 20 442

37 621 208 670 75 791 132 879 208 670 36 079

Instruments de dettes

71 255

107 301

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

55 349 51 952

Titres de dettes

71 255 71 255

9 672

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non standard

30 114

107 301 34 319

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

1 760 1 760

34 319

36 079

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Hors transaction

1 760

34 319

36 079 12 667

Instruments de dettes

12 310

357

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle Titres de dettes Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

12 310

357

12 667

12 5993 12 599 24 909 15 894

272 194 272 194 272 551

284 793 284 793 297 459

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

Dérivés de taux

15 894

Dérivés actions Dérivés de change Dérivés de crédit Autres dérivés Instruments dérivés de couverture

15 894

15 894

PASSIFS FINANCIERS Instruments dérivés

40 491 39 752

40 491 39 752

Dérivés de taux Dérivés actions Dérivés de change

739

739

Dérivés de crédit Autres dérivés Passifs financiers à la juste valeur par résultat - Couverture économique

40 491 43 333

40 491 43 333

Dérivés de taux

Dérivés actions Dérivés de change Dérivés de crédit Autres dérivés Instruments dérivés de couverture

43 333

43 333

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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019