Groupe Crédit Coopératif - Document d'enregistrement universel 2019

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

RAPPORT FINANCIER ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES Comptes consolidés IFRS du Crédit Coopératif au 31 décembre 2019

RAPPORT DE GESTION

Échéancier du notionnel des instruments dérivés de couverture au 31 décembre 2019

Inf. à 1 an 330 262 150 000 180 262

de 1 à 5 ans

de 6 à 10 ans

Sup. à 10 ans

en milliers d’euros

Couverture de taux d’intérêts

387 526

151 906

106 236

Instruments de couverture de flux de trésorerie Instruments de couverture de juste valeur

5 949

2 397

851

381 577

149 509

105 385

Couverture du risque de change

0

0

0

0

Instruments de couverture de flux de trésorerie Instruments de couverture de juste valeur Couverture des autres risques Instruments de couverture de flux de trésorerie Instruments de couverture de juste valeur Couverture d’investissements nets en devises

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

330 262

387 526

151 906

106 236

Éléments couverts COUVERTURE DE JUSTE VALEUR AU 31 DÉCEMBRE 2019

Couverture des autres risques (or, matières premières…)

Couverture du risque de taux

Couverture du risque de change

dont réévaluation de la composante couverte (1)

dont réévaluation de la composante couverte (1)

dont réévaluation de la composante couverte (1)

Composante couverte restant à étaler (2)

Composante couverte restant à étaler (2)

Composante couverte restant à étaler (2)

Valeur comptable

Valeur comptable

Valeur comptable

en milliers d’euros

Actifs Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres Prêts ou créances sur les établissements de crédit Prêts ou créances sur la clientèle Titres de dette Actions et autres instruments de capitaux propres Actifs financiers au coût amorti Prêts ou créances sur les établissements de crédit Prêts ou créances sur la clientèle Passifs Passifs financiers au coût amorti Dettes envers les établissements de crédit Titres de dette Dettes envers la clientèle Dettes représentées par un titre Dettes subordonnées TOTAL

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-

3

300 439

37 266

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-

143 485 156 954

15 569 21 697

311 007

12 334

-

-

-

-

-

-

-

222 702

7 903

88 305

4 431

(10 568)

24 932

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-

-

-

-

-

Intérêts courus exclus. (1) Déqualification, fin de la relation de couverture ( full term du dérivé). (2)

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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019