Groupe BPCE // Pilier III 2021

Sommaire

Préambule

3

9

RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE

187

Gouvernance et organisation 9.1

188 189 193 196 198

1

CHIFFRES CLÉS

5

Politique de gestion du risque de liquidité 9.2

1.1

Typologie des risques

9

Informations quantitatives 9.3

Évolutions réglementaires 1.2

10

Gestion du risque structurel de taux d’intérêt 9.4 Gestion du risque structurel de change 9.5

Informations quantitatives détaillées 9.6 sur le risque de liquidité

2

FACTEURS DE RISQUE

11

199

3

DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES 25 Adéquation des dispositifs de gestion 3.1 des risques 26 Appétit au risque 3.2 26 Gestion des risques 3.3 30 Contrôle interne 3.4 36 Plan de prévention et de rétablissement 3.5 40 GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES 41 Cadre réglementaire 4.1 42 Champ d’application 4.2 44 Composition des fonds propres prudentiels 4.3 48 Exigences en fonds propres et risques 4.4 pondérés 51 Gestion de la solvabilité du Groupe 4.5 53 Informations quantitatives détaillées 4.6 57

10 RISQUES JURIDIQUES

207

Procédures judiciaires et d’arbitrage – BPCE 10.1 208 Procédures judiciaires et d’arbitrage – Natixis 10.2 209 Situation de dépendance 10.3 214

11 RISQUES DE NON-CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ

215

4

Conformité 11.1

217

Sécurité financière 11.2 Continuité d’activité 11.3

220 221 222

Sécurité des systèmes d’information (SSI) 11.4

12 RISQUES OPÉRATIONNELS

223

13 RISQUES ASSURANCE, GESTION

D’ACTIFS, CONGLOMÉRAT FINANCIER 229

5

RISQUES DE CRÉDIT

87

14 RISQUE CLIMATIQUE

237

Préambule

88

Organisation et gouvernance 14.1

238

Organisation de la gestion des risques 5.1 de crédit Mesure des risques et notations internes 5.2 Techniques de réduction du risque de crédit 5.3

89 94 101

Accélération de l’intégration des risques 14.2 climatiques et environnementaux

239 241 241 242 242

Risques de crédit 14.3 Risques financiers 14.4

Informations quantitatives 5.4

104

Sensibilisation et formation 14.5 Environnement réglementaire 14.6

Informations quantitatives détaillées 5.5

115

6

RISQUE DE CONTREPARTIE

145

15 POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION

245

Gestion du risque de contrepartie 6.1

146 147 148

Informations quantitatives 6.2

Informations quantitatives détaillées 6.3

16 POLITIQUE DE CONTRÔLE INTERNE ET ATTESTATION

247

7

OPÉRATIONS DE TITRISATION Cadre réglementaire et méthodes 7.1 comptables Gestion de la titrisation au sein 7.2 du Groupe BPCE

157

Politique de contrôle interne 16.1

248

Attestation concernant la publication 16.2

158

des informations requises au titre du Pilier III

249

161 163 166

17 ANNEXES

251 252 255 256

Informations quantitatives 7.3

Index des tableaux du rapport Pilier III 17.1 Table de concordance du rapport Pilier III 17.2

Informations quantitatives détaillées 7.4

Glossaire 17.3

8

RISQUES DE MARCHÉ

171

Politique de risques de marché 8.1 Organisation de la gestion des risques 8.2 de marché Méthodologie de mesure des risques 8.3 de marché

172

173

175 177 180

Informations quantitatives 8.4

Informations quantitatives détaillées 8.5