Groupe BPCE // Pilier III 2021

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RISQUES DE CRÉDIT

Préambule

88

Informations quantitatives 5.4

104

Exposition au risque de crédit Provisions et dépréciations

104 106 107 109

Organisation de la gestion des risques 5.1 de crédit

89

Expositions renégociées et non performantes

Politique de crédit Politique de notation

89 89 89 90

Encours présentant des impayés

Qualité des expositions

112 114

Gouvernance des risques de crédit

Techniques de réduction des risques

Dispositif de surveillance des risques de crédit Appréciation de la qualité des encours et politique de dépréciation

Informations quantitatives détaillées 5.5 Prêts et avances sujets à moratoire législatif et non législatif

115

91

Forbearance, performing et non performing exposures

117 119 123 143

93

Approche standard

Approche modèles internes Financements spécialisés

Mesure des risques et notations internes 5.2

94

Situation du Groupe Dispositif de notation

94 94 95

Gouvernance du dispositif interne de notation

Développement d’un modèle 95 Revue des modèles du dispositif interne de notation 96 Cartographie des modèles 96

Techniques de réduction du risque 5.3 de crédit

101

Définition des sûretés

101

Modalités de prise en compte selon l’approche standard ou IRB Conditions à remplir pour prise en compte des sûretés

101

101 102 102

Division des risques

Fournisseurs de protection

Hiérarchisation des enjeux en termes de concentration de volumes de garanties

103

Valorisation et gestion des instruments constitutifs de sûretés réelles

103

87

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE