Groupe BPCE // Pilier III 2021

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GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

EU PV1 – CORRECTIONS DE VALEUR À DES FINS D’ÉVALUATION PRUDENTE (PVA)

31/12/2021

AVA de catégorie — Incertitude d’évaluation

Catégorie de risque

en millions d’euros

Dont : Total

Dont : Total

AVA relatives aux coûts d’investis- sement et de finance- ment

approche principale dans le porte- feuille de négoci- ation

approche principale dans le porte- feuille bancaire

AVA relatives aux écarts de crédit constatés d’avance

AVA de catégorie totale après diversif- ication

Taux d’intérêt

Matières premières

AVA de catégorie

Actions

Change

Crédit

Incertitude sur les prix du marché Coûts de liquidation Positions concentrées Résiliation anticipée Risque lié au modèle Risque opérationnel Frais administratifs futurs TOTAL DES CORRECTIONS DE VALEUR SUPPLÉMENTAIRES (AVA)

124

13

7 9

176 119

1 4

26 26

16

182 115 136

72 62

110

65

3

- - - - - -

53

132

- -

- -

4

- - - - -

- -

133

3

-

-

-

-

- -

60

2 1

2 1 5

2

3

35 26

35

9

15

- -

9

17

21

173

8

208

207

1

702

518

184

31/12/2020

Dont : dans le portefeuille de négociation

Dont : dans le portefeuille bancaire

Taux d’intérêt

Produits de base

Actions

Change

Crédit

TOTAL

en millions d’euros

Incertitudes en matière de liquidation, dont :

244

20

7 2 5

100

- - - -

370 133

238

132

Valeur moyenne • Coût de liquidation •

59 54

7

65 23 12

41 67

92 27 13

13

94

Concentration •

131

1

-

144

130

Terminaison anticipée Risque de modèle Risque opérationnel

36 11

2 2

1 1

-

- -

39 22

26 12

13 11

9

Coûts d’investissement et de financement

11 22 48

11 18 25

-

Marges de crédit constatées d’avance

4

Frais administratifs futurs Autres AJUSTEMENT TOTAL

17

22

7

1

-

23

307

46

16

110

-

512

330

182

Publication Pilier III 2020 – Format CRR1

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE

www.groupebpce.com