Groupe BPCE // Pilier III 2021

1

CHIFFRES CLÉS

EU KM1 — INDICATEURS CLÉS

31/12/2021

30/09/2021

30/06/2021

31/03/2021

31/12/2020

en millions d’euros

FONDS PROPRES DISPONIBLES Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

69 764 69 764 82 715

69 897 69 897 78 093

68 440 68 440 76 991

69 743 69 743 78 933

68 969 68 978 78 235

Fonds propres de catégorie 1

Fonds propres totaux

RISQUES PONDÉRÉS Montant total des risques pondérés

441 428

442 119

439 589

434 082

431 222

RATIOS DE FONDS PROPRES (EN POURCENTAGE DES RISQUES PONDÉRÉS) Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 15,80 %

15,81 % 15,81 % 17,66 %

15,57 % 15,57 % 17,51 %

16,07 % 16,07 % 18,18 %

15,99 % 16,00 % 18,14 %

Ratio de fonds propres de catégorie 1

15,80 % 18,74 %

Ratio de fonds propres totaux

EXIGENCES DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES POUR FAIRE FACE AUX RISQUES AUTRES QUE LE RISQUE DE LEVIER EXCESSIF (EN POURCENTAGE DES RISQUES PONDÉRÉS) Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif 1,75 % 1,75 %

1,75 % 1,31 % 1,31 % 9,75 %

1,75 % 1,31 % 1,31 % 9,75 %

1,75 % 1,31 % 1,31 % 9,75 %

dont : à satisfaire avec des fonds propres CET1 dont : à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1

1,31 % 1,31 % 9,75 %

1,31 % 1,31 % 9,75 %

Exigences totales de fonds propres SREP

EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN ET EXIGENCE GLOBALE DE FONDS PROPRES (EN POURCENTAGE DES RISQUES PONDÉRÉS) Coussin de conservation des fonds propres 2,50 % 2,50 % 2,50 % 2,50 %

2,50 %

Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d’un État membre Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement

0,00 % 0,02 % 0,00 % 1,00 % 0,00 % 3,52 % 13,27 %

0,00 % 0,01 % 0,00 % 1,00 % 0,00 % 3,51 % 13,26 %

0,00 % 0,01 % 0,00 % 1,00 % 0,00 % 3,51 % 13,26 %

0,00 % 0,01 % 0,00 % 1,00 % 0,00 % 3,51 % 13,26 %

0,00 % 0,01 % 0,00 % 1,00 % 0,00 % 3,51 % 13,26 %

Coussin pour le risque systémique

Coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale Coussin pour les autres établissements d’importance systémique

Exigence globale de coussin

Exigences globales de fonds propres

Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (1)

9,99 %

10,00 %

9,76 %

10,25 %

10,18 %

RATIO DE LEVIER Mesure de l’exposition totale

1 212 857

1 208 391

1 198 965

1 283 262

1 238 142

Ratio de levier

5,75 %

5,78 %

5,71 %

5,43 %

5,57 %

EXIGENCES DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES POUR FAIRE FACE AU RISQUE DE LEVIER EXCESSIF (EN POURCENTAGE DE LA MESURE DE L’EXPOSITION TOTALE) Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif 0,00 % 0,00 % 0,00 % dont : à satisfaire avec des fonds propres CET1 0,00 % 0,00 % 0,00 % Exigences de ratio de levier SREP totales 3,23 % 3,23 % 3,23 % EXIGENCE DE COUSSIN LIÉ AU RATIO DE LEVIER ET EXIGENCE DE RATIO DE LEVIER GLOBALE (EN POURCENTAGE DE LA MESURE DE L’EXPOSITION TOTALE) Exigence de coussin lié au ratio de levier - - - Exigence de ratio de levier globale 3,23 % 3,23 % 3,23 %

RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne)

222 399 205 973 67 903 138 069

230 746 215 817 69 934 145 883

202 842 191 004 70 047 120 957

227 186 203 894 71 610 132 284

203 029 191 463 70 495 120 968

Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée) Ratio de couverture des besoins de liquidité RATIO DE FINANCEMENT STABLE NET Financement stable disponible total

161,08 % 158,17 % 167,70 % 171,74 % 167,84 %

875 323 756 669

845 049 734 732

841 840 726 414

Financement stable requis total

Ratio NSFR

115,68 % 115,01 % 115,89 %

(1) Chiffres au 31/12/2020, 31/03/2021 et 30/06/2021 modifiés par rapport à ceux publiés dans l'actualisation semestrielle du rapport pilier III 2020, en raison d'une évolution de la méthodologie EBA

8

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE

www.groupebpce.com