Groupe BPCE // Pilier III 2021

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CHIFFRES CLÉS

INDICATEURS PRINCIPAUX RATIOS DE SOLVABILITÉ FULLY LOADED (1) (en %) (2) (3) (4) (5) (6) FONDS PROPRES GLOBAUX FULLY LOADED (1) (2) (en milliards d’euros)

FONDS PROPRES GLOBAUX FULLY LOADED (1) (en milliards d'euros) FONDS PROPRES GLOBAUX FULLY LOADED (1) (2) (en milliards d’euros)

82,7

79,3

78,2

18,8 %

18,7 %

18,1 %

12,9

9,2

13,3

3,1

2,1

2,9

26,9

27,9

25,7

● Fonds propres Tier 2 ● Parts sociales ● Réserves (2)

● Contribution T2 ● Ratio de CET1

16,0

15,8

15,7

CET1 66,0

CET1 69,0

CET1 69,8

42,1

41,9

40,3

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

RISQUES PONDÉRÉS PAR TYPE DE RISQUE

RISQUES PONDÉRÉS PAR MÉTIER

Risque opérationnel 9 %

Autres 10 %

Risque de marché 3 %

Risque de crédit (3) 88 %

Global Financial Services (4) 20 %

Banque de proximité et assurance 70 %

31/12/2021 441 Md€

31/12/2021 441 Md€

RATIO DE TLAC (en % des risques pondérés)

RATIO DE MREL (en % des risques pondérés)

31,1 %

24,8 %

6,4 %

21,5 %

25,0 %

5,1 %

5,1 %

3,9 %

3,9 %

● Dettes senior préférées éligibles ● Senior non-préféré ● Tier 2 ● CET1

15,8 %

● Senior non-préféré ● Tier 2 ● CET1

15,8 %

Exigences de MREL total (6) 31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

Exigences TLAC (5) 2022

(1) CRR/ CRD IV sans mesures transitoires ; les fonds propres additionnels de catégorie 1 tiennent compte des émissions subordonnées devenues non éligibles au taux de phase-out en vigueur. (2) Réserves nettes des retraitements prudentiels. (3) Y compris risque de règlement livraison.

(4) Regroupement des pôles Gestion d’actifs et de fortune & Banque de Grande Clientèle. (5) Sur la base du term sheet sur le TLAC du Conseil de Stabilité Financière du 9 novembre 2015. (6) Basée sur la notification de l’ACPR du 22/03/2021.

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE

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