Groupe BPCE // Pilier III 2021

Préambule

Le règlement (UE) no 2019/876 (CRR2) prévoit de nouvelles dispositions relatives au calcul des actifs pondérés et de nouvelles exigences de ratio, applicables à compter du 28 juin 2021. Les principaux impacts pour le Groupe BPCE sont les suivants : les exigences réglementaires de ratio de levier et de ratio • structurel de liquidité à long terme (NSFR) deviennent effectives, avec un minimum de 3 % pour le levier et de 100 % pour le NSFR ; une nouvelle approche standard ( Standardised Approach • (SA-CCR)), correspondant à la somme du coût de remplacement et de l’exposition potentielle future calculée,

est désormais appliquée au calcul de la valeur exposée au risque des dérivés ; cette exposition était jusqu’à présent modélisée selon la méthode de l’évaluation au prix de marché. Ce rapport présente l’information relative aux risques du Groupe BPCE ; le format des tableaux du Pilier III évolue au 30 juin 2021 selon les normes techniques définies par le règlement d’exécution (UE) no 2021/637. Le Groupe BPCE a mis en œuvre un cadre de contrôle interne afin de vérifier que les informations publiées sont appropriées et conformes.

Structure du rapport Pilier III

les sections suivantes fournissent une information détaillée • sur les principaux risques. Chaque section décrit les principes d’organisation et de gestion du risque, présente une vision synthétique des informations essentielles et expose dans une partie dédiée les informations quantitatives détaillées.

Le rapport Pilier III est composé de 15 sections : la section 1 présente les chiffres clés, la typologie des risques • et le contexte réglementaire ; la section 2 est dédiée aux facteurs de risques ; • la section 3 explique l’organisation générale du dispositif de • contrôle interne du Groupe BPCE ; la section 4 est consacrée à la gestion du capital et à • l’adéquation des fonds propres ;

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE