Groupe BPCE // Pilier III 2021

ANNEXES

INDEX DES TABLEAUX DU RAPPORT PILIER III

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Numéro de tableau rapport Pilier III

Page rapport Pilier III 2021

Titre

EU CR7

Approche NI – Effet sur les risques pondérés des dérivés de crédit utilisés comme techniques d’atténuation du risque de crédit Approche NI – Informations sur le degré d’utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit États des flux des risques pondérés relatifs aux expositions au risque de crédit dans le cadre de l’approche NI

131 132 133 134 141 142 143 147 147 148 148 149 150 152 154 154 155 155 156 163 163 164 165 166 167 168 169 169 170 177 177 178 178 178 179 179 180 180 181 181 182 183 183 184 184 185

EU CR7-A EU CR8 EU CR9 BPCE16 BPCE17 EU CR10 BPCE19 BPCE20 EU CCR1 EU CCR2 EU CCR3 EU CCR4 EU CCR5 EU CCR6 EU CCR7 EU CCR8 BPCE21 BPCE23 BPCE24 BPCE25 EU SEC1 EU SEC3 EU SEC4 BPCE26 EU SEC2 EU SEC5 BPCE28 BPCE29 BPCE30 BPCE31 BPCE32 BPCE33 EU MR1 EU MR3 EU MR4 EU MR2A

Approche NI — Contrôle a posteriori des PD par catégorie d’exposition (échelle de PD fixe)

PD et LGD moyennes ventilées par zone géographique Contrôle a posteriori des LGD par catégorie d’exposition

Expositions de financements spécialisés et sous forme d’actions faisant l’objet de la méthode de pondération simple

RISQUE DE CONTREPARTIE BPCE18

Répartition des expositions brutes au risque de contrepartie, par classe d’actifs (hors autres actifs) et par méthode Répartition des risques pondérés au titre de l’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA) par catégorie d’expositions

Valeurs exposées au risque de contrepartie sur les opérations de dérivés et pensions

Analyse de l’exposition au risque de contrepartie par approche

Exigence de fonds propres au titre de l’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA)

Approche standard — Expositions au risque de contrepartie par catégorie d’expositions réglementaires et pondération de risque

Approche NI – Expositions au risque de contrepartie par catégorie d’expositions et échelle de PD

Composition des suretés pour les expositions au risque de contrepartie

Expositions sur dérivés de crédit

États des flux de risques pondérés relatifs aux expositions au risque de contrepartie dans le cadre de l’IMM

Expositions sur contreparties centrales (CCP)

Notionnel des dérivés

TITRISATION BPCE22

Répartition des encours par nature de titrisation

Répartition des EAD et risques pondérés par type de portefeuille

Répartition des encours de titrisation positions investisseur du portefeuille bancaire

Répartition des encours de titrisation positions investisseur et sponsor du portefeuille de négociation

Portefeuille bancaire – Expositions de titrisation

Portefeuille bancaire – Expositions de titrisation et exigences de fonds propres réglementaires associées (positions originateur et sponsor) Portefeuille bancaire – Expositions de titrisation et exigences de fonds propres réglementaires associées (positions investisseur)

Portefeuille bancaire – Répartition des encours de titrisation Portefeuille de négociation – Expositions de titrisation

Expositions de titrisation – Expositions en défaut et ajustements pour risque de crédit spécifique

RISQUES DE MARCHÉ BPCE27

VaR Groupe BPCE- Ventilation par classe de risque

VAR – Évolution

Principaux stress tests hypothétiques Principaux stress tests historiques Moyenne des stress tests groupe

Risques pondérés et exigences en fonds propres par composante de risque

Évolution des risques pondérés par effet

Risque de marché dans le cadre de l’approche standard

Valeurs de l’approche modèles internes (AMI) pour les portefeuilles de négociation

Comparaison des estimations de la VaR avec les profits/pertes

Risque de marché dans le cadre de l’approche fondée sur les modèles internes (AMI)

États des flux des risques pondérés relatifs aux expositions au risque de marché dans le cadre de l’approche fondée sur les modèles internes (AMI)

EU MR2B

BPCE34 BPCE35 BPCE36 BPCE37 BPCE38

VaR globale Natixis avec garantie- Portefeuille de négociation (VaR 99 % 1 jour)

Ventilation par classe de risque et effet des compensations

VaR stressée de Natixis

Indicateur IRC

Résultats des stress tests sur le périmètre Natixis

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE