Groupe BPCE // Pilier III 2021

RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES SUR LE RISQUE DE LIQUIDITÉ

143,4 milliards d’euros de créances et titres mobilisés en – Banque centrale pour réaliser les opérations de TLTRO. L’organe central du Groupe pilote le dispositif de pool 3G pour le compte des établissements, 220,7 milliards d’euros de titres grevés à des fins de mises en – pension/prêts de titres et 15,1 milliards d’euros d’actifs grevés pour les produits dérivés (dont les appels de marge). Ces opérations sont réalisées majoritairement par Natixis.

Au 31 décembre 2021, les sources des charges grevant les actifs sont majoritairement constituées : D’activités de refinancement des établissements du • Groupe qui grèvent : 91,5 milliards d’euros de prêts et créances pour garantir les – obligations « covered bonds » émises par les entités BPCE SFH, SCF et Natixis Pfandbriefbank. Les taux de surdimensionnement appliqués s’élèvent respectivement à 105 % pour BPCE SFH/SCF et 102 % pour Natixis Pfandbriefbank,

Total actifs et sûretés reçues grevés 470,7 Mds €

Financement banque centrale et dépôts garantis 143,4 Mds €

Mises en pension 131,1 Mds €

Obligations garanties 91,5 Mds €

Dérivés 15,1 Mds €

Autres 89,6 Mds €

Ratio des actifs grevés au 31/12/2021 29,2 %

9

Total actifs et sûretés reçues 1 610,1 Mds €

Total bilan FINREP 1 385,5 Mds €

Total sûretés reçues 224,6 Mds €

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE