Groupe BPCE // Pilier III 2021

9

RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES SUR LE RISQUE DE LIQUIDITÉ

31/12/2021

Valeur non pondérée par échéance résiduelle

Pas d’échéance

Valeur pondérée

< 6 mois 6 mois à < 1an

≥ 1an

en millions d'euros

Autres actifs

0

43 677

1 297

73 230

79 029

Matières premières échangées physiquement

0

0

Actifs fournis en tant que marge initiale dans des contrats dérivés et en tant que contributions aux fonds de défaillance des CCP

57

0

5 086

4 372 2 583

Actifs dérivés affectant le NSFR

3 036

Engagements dérivés affectant le NSFR avant déduction de la marge de variation fournie Tous les autres actifs ne relevant pas des catégories ci-dessus

24 623 15 962 117 757

1 231

1 297

68 143 339 179

70 844

Éléments de hors bilan

0

5 742

Financement stable requis total Ratio de financement stable net (%)

756 669 115,7 %

Au-delà des effets structurels – combinant collecte de dépôts et production de crédits – qui se traduisent par la production d’un excédent naturel de NSFR pour le Groupe BPCE, les effets conjoncturels incluant collecte additionnelle de dépôts clientèle et wholesale et recours au TLTRO III expliquent le niveau très largement excédentaire affiché au 31 décembre 2021. Le montant de financement stable disponible s’élève ainsi pour le Groupe BPCE à 875,3 milliards d’euros et est principalement constitué : de dépôts à la clientèle (376 milliards d’euros) dont une part • significative de dépôts réputés stables, et en progression constante depuis juin 2021 reflétant les niveaux élevés d’épargne constatés sur la période ; et

de financements de gros (364 milliards d’euros) dans lesquels • figurent les dépôts aux entreprises également en hausse dans le contexte actuel, par rapport à juin 2021. Ces financements comprennent aussi le recours au TLTRO III qui représente 97 milliards d’euros de financement à plus d’un an au 31 décembre 2021. Le montant de financement stable requis s’élève, quant à lui, à 756,7 milliards d’euros, résultat d’un niveau important de prêts et titres performants dont l’impact est de 611,7 milliards d’euros.

ACTIFS GREVÉS ET NON GREVÉS (ASSET ENCUMBRANCE) EU AE1 – ACTIFS GREVÉS ET ACTIFS NON GREVÉS

31/12/2021

Valeur comptable des actifs grevés

Juste valeur des actifs grevés

Valeur comptable des actifs non grevés

Juste valeur des actifs non grevés

dont EHQLA et HQLA théori- quement éligibles

dont EHQLA et HQLA théori- quement éligibles

dont EHQLA et HQLA

dont EHQLA et HQLA

en millions d’euros

Actifs de l’établissement publiant les informations

334 073 28 321 83 384

72 938 25 474 47 619

1 036 947

28 255

Instruments de capitaux propres

28 321 82 921

25 474 47 564

22 108 24 026

5 824

18 098 37 637

5 848

Titres de créance

23 188

31 798

dont : obligations garanties

368

185

372

185

1 256

1 073

1 279

1 098

dont : titrisations

19 429 44 263 14 630

0

19 101 44 140 14 562

0

0

0

0

0

dont : émis par des administrations publiques dont : émis par des sociétés financières dont : émis par des sociétés non financières

41 815

41 752

17 740

17 032

20 156

19 626

4 033 1 648

4 034 1 654

4 959

4 959

5 176

5 140 5 949

3 009

3 011

0

0 0

10 575

Autres actifs

221 369

0

990 812

202

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE

www.groupebpce.com