Groupe BPCE // Pilier III 2021
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RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE
INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES SUR LE RISQUE DE LIQUIDITÉ
EU LIQ1 – RATIO DE COUVERTURE DES BESOINS DE LIQUIDITÉ (LCR)
Valeur totale non pondérée (moyenne)
Valeur totale pondérée (moyenne)
en millions d’euros
Trimestre se terminant le (JJ Mois AAA)
31 03 2021 30 06 2021 30 09 2021
31 12 2021
31 03 2021 30 06 2021 30 09 2021
31 12 2021
Nombre de points utilisés pour le calcul de moyennes ACTIFS LIQUIDES DE QUALITÉ ÉLEVÉE (HQLA) Total Actifs liquides de haute qualité (HQLA)
12
12
12
12
12
12
12
12
222 146
223 352
225 607
229 176
SORTIES DE TRÉSORERIE Dépôts de détail et petites entreprises, dont
377 968 293 674 76 965 192 558 51 468 123 808 17 282
369 262 283 468 77 227 191 094 51 136 123 686 16 271
370 673 283 093 77 876 192 985 52 187 125 123 15 676
375 927 287 013 79 292 196 412 52 503 128 212 15 697
22 436 14 728
21 949 14 221
21 990 14 197
22 317 14 383
Dépôts stables
Dépôts moins stables
7 707
7 727
7 792
7 934
Dépôts non sécurisés des entreprises et institutions financières, dont
100 308 12 166 70 860 17 282
98 136 11 984 69 881 16 271
98 753 12 161 70 916 15 676
100 855 12 210 72 949 15 697
Dépôts opérationnels
Dépôts non opérationnels Dettes émises non sécurisées
Dépôts sécurisés des entreprises et institutions financières
22 596 28 775
24 062 29 465
25 318 29 111
25 886 28 529
Sorties additionnelles, dont :
109 292
110 235
109 805
110 128
Sorties relatives aux dérivés et transactions collatéralisées Sorties relatives aux produits de dettes
18 481
18 099
17 103
16 095
14 394
14 196
13 295
12 073
0
0
0
0
0
0
0
0
Facilités de crédit et de liquidité
90 812 24 142 95 077
92 137 24 315 100 008
92 701 25 453 106 876
94 033 26 927 113 821
14 382 22 354 11 628 208 098
15 269 22 582 11 791 207 984
15 817 23 853 12 208 211 232
16 456 25 511 12 562 215 659
Autres sorties contractuelles de trésorerie Autres sorties contingentes de trésorerie
Total sorties de trésorerie
ENTRÉES DE TRÉSORERIE Transactions collatéralisées par des titres ( i.e. reverse repos)
96 630 49 392 47 839
97 632 31 732 50 280
97 402 26 975 51 966
96 854 28 200 52 534
14 639 20 934 35 536
14 272 19 745 37 272
13 790 20 234 38 256
12 949 21 272 38 582
Entrées de trésorerie des prêts Autres entrées de trésorerie
(Différence entre les entrées totales pondérées et les sorties totales pondérées de trésorerie résultant d’opérations effectuées dans des pays tiers soumis à des restrictions de transfert ou libellés en monnaies non convertibles) (Entrées excédentaires d’un établissement de crédit spécialisé lié)
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL ENTRÉES DE TRÉSORERIE
193 862
179 645
176 343
177 587
71 108
71 289
72 281
72 804
Entrées de trésorerie entièrement exemptes de plafond Entrées de trésorerie soumises au plafond à 90 %
0 0
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Entrées de trésorerie soumises au plafond à 75 % 160 239
143 949
141 008
144 213
71 108
71 289
72 281
72 804
VALEUR AJUSTÉE TOTALE TOTAL HQLA
222 146 136 990
223 352 136 696
225 607 138 952
229 176 142 855
TOTAL DES SORTIES NETTES DE TRESORERIE RATIO DE LIQUIDITE A COURT TERME (EN %)
163 % 164 % 163 % 161 %
Les actifs liquides du Groupe, après prise en compte des haircuts réglementaires, s’élèvent à 229 milliards d’euros et sont largement constitués de dépôts en banque centrale et de titres souverains. Les sorties brutes de trésorerie s’élèvent à 216 milliards d’euros et sont en progression depuis le 31 décembre 2020 en lien avec l’accroissement des dépôts clientèle, qu’il s’agisse des dépôts Retail ou des dépôts de la clientèle Wholesale. En contrepartie, les entrées brutes de trésorerie s’élèvent à 73 milliards d’euros et sont stables par rapport à décembre 2020. En position nette, les sorties de trésorerie sont ainsi de 143 milliards d’euros en
progression de 11 milliards d’euros par rapport à décembre 2020. Le stock des actifs liquides est piloté de manière à conserver un montant suffisant d’excédent de liquidité pour couvrir toute volatilité dans l’évolution du ratio LCR et également de prémunir le Groupe contre une crise de liquidité court terme pouvant se matérialiser par une impossibilité pour le Groupe de renouveler tout ou partie de ses émissions court terme. Dans un tel contexte, c’est d’abord la liquidité excédentaire qui sera absorbée sans impact sur les activités core du Groupe.
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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE
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