Groupe BPCE // Pilier III 2021

RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE

INFORMATIONS QUANTITATIVES

Informations quantitatives 9.3

BPCE39 – RÉSERVES DE LIQUIDITÉ

31/12/2021

31/12/2020

en milliards d’euros

Liquidités placées auprès des banques centrales

181

146

Titres LCR

41

56

Actifs éligibles banques centrales

107 329

105 307

TOTAL

Au 31 décembre 2021, les réserves de liquidité permettent de couvrir 247 % des encours de refinancement court terme et des tombées court terme du MLT (133 milliards d’euros au 31 décembre 2021) contre 246 % au 31 décembre 2020 (tombées CT et MLT de 125 milliards d’euros).

L’évolution de la réserve de liquidité au cours de l’année 2021 traduit la politique de gestion de la liquidité du Groupe avec la volonté de réduire son niveau de refinancement de marché dans un contexte général d’abondance de liquidité tout en maintenant un niveau de couverture élevé de son risque de liquidité.

BPCE40 – IMPASSES DE LIQUIDITÉ

01/01/2022 au 31/12/2022

01/01/2023 au 31/12/2025

01/01/2026 au 31/12/2029

en milliards d’euros

Impasses

103,5

54,2

41,2

La position de liquidité projetée montre un excédent structurel de liquidité sur l’horizon d’analyse, avec une augmentation de 18,5 milliards d’euros, à horizon un an, par rapport à fin 2020.

Cette évolution est liée à la hausse des ressources financières nettes (+ 29 milliards d’euros dont notamment une partie liée aux opérations TLTRO 3) et des ressources clientèle (+ 34 milliards d’euros). Cette augmentation est compensée par la hausse des emplois clientèle (+ 51 milliards d’euros).

9

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE