Groupe BPCE // Pilier III 2021

RISQUES DE MARCHÉ

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

BPCE38 – RÉSULTATS DES STRESS TESTS SUR LE PÉRIMÈTRE DE NATIXIS

en millions d’euros

Stress-Tests Historiques

100 120 140

Stress-Tests Hypothétiques

20 40 60 80

- 80 - 60 - 40 - 20 0

Liquidité

Lehman 2008

Action FED 2007

Hausse des taux

Krach Crédit 2002

Chute des indices

Krach Actions 1987

Matières premières

Crise Asiatique 1997

Corpo/ABS/MBS 2008

Krach Obligataire 1994

Défaut émetteur influent

Crise des souverains 2011

Crise des pays émergents

Défaut d'un établissement financier

8

Les niveaux de « stress tests » globaux ont atteint au 31 décembre 2021, en moyenne, un niveau de + 25,2 millions d’euros contre + 17,5 millions d’euros au 31 décembre 2020. Le stress test historique reproduisant la crise des souverains de 2011 conduit à la perte maximale (- 40 millions d’euros au 31 décembre 2021).

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE