Groupe BPCE // Pilier III 2021

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RISQUE DE CONTREPARTIE

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

EU CCR5 – COMPOSITION DES SÛRETÉS POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE

31/12/2021

Sûretés utilisées dans des opérations sur dérivés

Sûretés utilisées dans des OFT

Juste valeur des sûretés reçues

Juste valeur des sûretés fournies

Juste valeur des sûretés reçues

Juste valeur des sûretés fournies

Ne faisant pas l’objet d’une ségrégation

Ne faisant pas l’objet d’une ségrégation

Ne faisant pas l’objet d’une ségrégation

Ne faisant pas l’objet d’une ségrégation

Faisant l’objet d’une ségrégation

Faisant l’objet d’une ségrégation

Faisant l’objet d’une ségrégation

Faisant l’objet d’une ségrégation

Type de sûreté en millions d’euros

Espèces — monnaie nationale

- - -

8 617 1 520

612

10 779

- - - - - - - - -

1 237 6 039

- - - - - - - - -

1 490 1 596

Espèces — autres monnaies Dette souveraine nationale Autre dette souveraine Dette des administrations publiques Obligations d’entreprise

- - - - - - -

1 713

21

-

1

27

1 904

175

78

93 670

102 881

684 942 670

484 165

575 229

9 566

32 036 12 241 62 305

11 424 16 428 12 048 150 412

Actions

-

- -

Autres sûretés

10

80

9 401

TOTAL

4 210

11 062

612

13 373

221 977

EU CCR6 – EXPOSITIONS SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT

31/12/2021

Protection achetée

Protection vendue

en millions d’euros

Montants notionnels CDS mono-émetteurs

6 356 9 220

10 397

CDS indiciels

5 222

TRS

951

- - -

Options de crédit

- -

Autres dérivés de crédit

TOTAL MONTANTS NOTIONNELS

16 527

15 619

Justes valeurs Juste valeur positive (actif) Juste valeur négative (passif)

84

393 (63)

(441)

31/12/2020

Autres dérivés de crédit

Protection achetée Protection vendue

en millions d’euros

Montants notionnels CDS

8 315

11 503

CLN TRS CDO

-

- - - -

- - - - -

2 974

- -

CDS sur indice

Autres dérivés de crédit

11 041

5 602

CDS Single Name Hedge CVA

424

234

TOTAL DES MONTANTS NOTIONNELS

22 755

17 340

-

Justes valeurs Juste valeur positive (actif) Juste valeur négative (passif)

8

439

- -

(591)

(4)

Publication Pilier III 2020 – Format CRR1.

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE

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