Groupe BPCE // Pilier III 2021

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RISQUES DE CRÉDIT

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

31/12/2020

Expositions saines

PD moyennes

LGD moyenne

en millions d’euros

France

491 066 14 062 37 473 38 063 12 109

1,7 % 0,0 % 0,7 % 0,7 % 0,3 % 0,9 % 0,7 % 1,5 % 1,7 % 0,0 % 0,8 % 0,1 % 0,2 % 2,5 % 0,1 % 0,8 %

15,6 %

Institutions Européennes

7,1 %

Europe Hors France

24,8 % 17,7 % 33,7 % 29,9 % 29,2 % 16,5 %

Amériques

Asie

Afrique et Moyen Orient

7 951 1 349

Océanie

IRBA France

602 072 109 024 116 444

Institutions Européennes

Europe Hors France

7 968

Amériques

10 588

Asie

718

Afrique et Moyen Orient

1 506

Océanie

89

IRBF

246 337 848 410

TOTAL

BPCE17 – CONTRÔLE A POSTERIORI DES LGD PAR CATÉGORIE D’EXPOSITION

31/12/2021

Taux de défaut réalisé

Probabilité de défaut estimée LGD estimée LGD réalisée

EAD réalisée/ EAD estimée

CCF réalisée/ CCF estimée

Portefeuille

Souverains

0,19 % 6,41 % 48,74 % 30,16 % 0,23 % 1,01 % 63,68 % 34,47 % 0,51 % 0,61 % 39,19 % 33,04 %

N/A N/A N/A N/A

62,73 % 62,73 % 62,73 %

Banques

Très grandes entreprises

Petites, moyennes et entreprises de tailles intermédiaires

3,12 % 3,84 %

N/A

N/A

N/A

Retail Professionnel

4,26 % 5,18 % 22,79 % 13,48 % 75,87 % 46,51 % 1,46 % 2,05 % 22,06 % 14,35 % 81,42 % 53,32 %

Retail Particulier

Ce tableau fournit une synthèse globale de la performance du une part significative et représentative de chaque catégorie dispositif mais diffère des exercices annuels de backtests du d’exposition. Les résultats sont issus des entrepôts de données Groupe qui sont réalisés modèle par modèle et non globalement utilisés pour la modélisation à partir de l’ensemble des clients par portefeuille. La lecture du tableau permet néanmoins une sains pour le taux de défaut et la PD, et de l’ensemble des comparaison entre les estimations et les résultats effectifs pour clients en défaut pour les notions de LGD et d’EAD. chaque paramètre interne sur une période de long terme et sur

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE

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