Groupe BPCE // Pilier III 2021

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RISQUES DE CRÉDIT

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

31/12/2021

Montant d’expo- sition pondéré après facteurs supplétifs

Correc- tions de valeur et provi- sions

Expo- sitions hors

Densité du montant d’expo- sition pondéré

Échéance moyenne pondérée (en années)

Exposition après CCF et après ARC

Montant des

PD moyenne, pondérée (en %)

LGD moyenne, pondérée (en %)

Expo- sitions au bilan

bilan avant CCF

pertes antici- pées

A-IRB en millions d’euros

Fourchette de PD

CCF moyen pondéré

Nombre de débiteurs

ENTREPRISES – AUTRES

0,00 à <0,15 2 746 1 108

100 % 3 399 0,07 % 939 44,08 % 3 100 % 2 919 0,06 % 707 44,36 % 3 100 % 480 0,14 % 232 42,39 % 3

840 24,72 % 1 660 22,61 % 1 180 37,57 % -

(1) (1)

0,00 à <0,10 2 240

957 151

0,10 à <0,15

506

-

0,15 à <0,25 2 312 1 308

87 % 2 866 0,20 % 1 277 43,99 % 3 1 279 44,64 % 2 (2) 100 % 2 481 0,34 % 1 147 43,45 % 3 1 476 59,49 % 4 (4) 89 % 4 336 0,63 % 5 354 42,95 % 3 3 350 77,26 % 12 (10) 90 % 10 670 1,47 % 14 196 42,83 % 3 11 133 104,34 % 67 (80) 90 % 9 496 1,39 % 13 746 42,65 % 3 9 695 102,09 % 56 (70) 93 % 1 174 2,18 % 450 44,26 % 3 1 438 122,47 % 11 (9) 84 % 6 911 4,35 % 11 764 43,02 % 3 9 936 143,77 % 129 (168) 83 % 5 233 3,45 % 8 682 43,00 % 3 7 064 135,01 % 78 (99) 87 % 1 678 7,16 % 3 082 43,07 % 3 2 872 171,09 % 52 (68) 85 % 1 732 14,37 % 4 499 42,05 % 3 3 558 205,47 % 104 (100) 87 % 1 558 12,04 % 3 929 42,00 % 3 3 162 203,00 % 78 (71)

0,25 à <0,50 2 100

796

0,50 à <0,75 3 913 1 352 0,75 à <2,50 9 730 2 865 0,75 à <1,75 8 659 2 477

1,75 à <2,5 1 070

388

2,50 à <10,00 6 721 1 923 2,5 à <5 5 013 1 453

5 à <10 1 708

470 423 396

10,00 à <100,00 1 651

10 à <20 1 464

20 à <30

66

5

37 % 59 22,74 % 146 42,37 % 3 63 % 114 41,77 % 424 42,57 % 3 45 % 1 445 99,59 % 6 044 43,75 % 3

144 242,56 % 6 (12) 251 219,92 % 20 (18) 5 0,36 % 630 (944)

30,00 à <100,00 100,00 (défaut)

121

21

1 511

328

Sous-total entreprises – autres

30 684 10 102 235 390 18 579

90 % 33 840 14,92 % 45 220 43,15 % 3 31 577 93,31 % 950 (1 309)

TOTAL

110 % 243 563

129 800

3 53 306 21,89 % 1 815 (2 399)

EU CR6-A – CHAMP D’APPLICATION DES APPROCHES NI ET SA

31/12/2021

Pourcentage de la valeur exposée au risque totale faisant l’objet de l’utilisation partielle permanente de SA (en %)

Valeur exposée au

Valeur exposée au risque totale des expositions en approche standard et en approche NI

Pourcentage de la valeur exposée au risque totale faisant l’objet d’un plan de déploiement (en %)

Pourcentage de la valeur exposée au risque totale faisant l’objet de l’approche NI (en %)

risque au sens de l’article 166 du CRR pour les expositions en approche NI

en millions d’euros

Administrations centrales ou banques centrales Dont Administrations régionales ou locales

233 937

397 672 49 614 23 548 51 343 361 625

9 %

32 % 65 % 56 % 43 % 26 %

59 %

35 % 43 %

0 % 1 %

Dont Entités du secteur public

Établissements

28 553 242 836

2 % 7 %

56 % 67 %

Entreprises

Dont Entreprises — financement spécialisé, à l’exclusion de l’approche de référencement Dont Entreprises — financement spécialisé dans le cadre de l’approche de référencement dont Clientèle de détail — garanties par des biens immobiliers PME dont Clientèle de détail — garanties par des biens immobiliers non-PME dont Clientèle de détail — expositions renouvelables éligibles Clientèle de détail

54 648

0 %

46 %

54 %

109

0 % 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

47 %

53 % 95 % 91 % 78 % 62 % 61 % 19 %

479 443

503 815 65 998

1 % 9 %

359 439 27 629 76 518 406 668 12 101 20 456

22 % 38 % 39 % 81 %

dont Clientèle de détail — autres PME dont Clientèle de détail — autres non-PME

Actions

12 087 13 029

0 % 0 %

100 %

Autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit

36 %

64 % 75 %

TOTAL

1 009 885

1 347 012

7 %

18 %

130

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE

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