Groupe BPCE // Pilier III 2021

RISQUES DE CRÉDIT

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

31/12/2021

Montant d’expo- sition pondéré après facteurs supplétifs

Correc- tions de valeur et provi- sions

Expo- sitions hors

Densité du montant d’expo- sition pondéré

Échéance moyenne pondérée (en années)

Exposition après CCF et après ARC

Montant des

PD moyenne, pondérée (en %)

LGD moyenne, pondérée (en %)

Expo- sitions au bilan

bilan avant CCF

pertes antici- pées

A-IRB en millions d’euros

Fourchette de PD

CCF moyen pondéré

Nombre de débiteurs

ENTREPRISES – AUTRES

0,00 à <0,15 11 702 20 574 0,00 à <0,10 11 641 20 493

104 % 23 750 0,05 % 669 36,85 % 2 3 719 15,66 % 5 (6) 104 % 23 643 0,05 % 631 36,88 % 2 3 696 15,63 % 5 (6)

0,10 à <0,15

61

82

100 % 106 0,13 %

38 30,01 % 2

23 21,89 % -

-

0,15 à <0,25 4 823 8 823 0,25 à <0,50 5 935 8 712 0,50 à <0,75 5 526 9 857 0,75 à <2,50 9 584 9 596 0,75 à <1,75 6 991 7 697 1,75 à <2,5 2 593 1 899 2,50 à <10,00 4 938 4 920 2,5 à <5 3 351 3 805

89 % 9 740 0,14 % 440 29,27 % 3 2 343 24,06 % 4 (2) 84 % 10 423 0,25 % 413 36,29 % 3 3 569 34,24 % 9 (5) 63 % 10 477 0,47 % 1 280 31,58 % 2 4 652 44,40 % 16 (6) 56 % 13 539 1,14 % 2 794 32,07 % 2 8 316 61,42 % 50 (48) 53 % 10 521 0,97 % 2 559 31,55 % 2 6 127 58,23 % 32 (27) 68 % 3 019 1,73 % 235 33,90 % 2 2 190 72,54 % 18 (21) 49 % 7 292 3,70 % 5 834 29,85 % 3 6 347 87,05 % 81 (92) 36 % 5 349 2,99 % 5 008 29,93 % 3 4 329 80,92 % 48 (56) 91 % 1 943 5,65 % 826 29,64 % 3 2 018 103,91 % 33 (36)

5

5 à <10 1 587 1 114

10,00 à <100,00

442 369

278 270

83 % 574 13,10 % 1 394 26,80 % 2 84 % 501 10,62 % 1 282 27,80 % 2

651 113,50 % 19 568 113,38 % 14 42 163,81 % 2 42 87,98 % 2

(9) (6)

10 à <20 20 à <30

23 51

3 5

100 % 25 24,38 % 23 % 48 33,10 %

35 28,96 % 2 77 15,13 % 4

-

30,00 à <100,00 100,00 (défaut)

(2)

2 421

713

66 % 2 809 95,08 % 542 41,16 % 3 2 920 103,94 % 1 330 (1 326)

Sous-total Entreprises – Autres

45 370 63 473

82 % 78 604 16,54 % 13 366 33,74 % 2 32 519 41,37 % 1 512 (1 494)

- - -

- - -

0 % 0 % 0 %

- - -

0,00 % 0,00 % 0,00 %

- 0,00 % - - 0,00 % - - 0,00 % -

- - -

0,00 % - 0,00 % - 0,00 % -

- - -

0,00 à <0,15 0,00 à <0,10 0,10 à <0,15

CLIENTÈLE DE DÉTAIL — BIENS IMMOBILIERS PME

0,15 à <0,25 8 253 0,25 à <0,50 7 518 0,50 à <0,75 1 837 0,75 à <2,50 22 003 0,75 à <1,75 16 633 1,75 à <2,5 5 370 2,50 à <10,00 12 211

281 227

100 % 8 576 0,24 % 50 816 17,90 % 5 98 % 7 689 0,35 % 51 555 14,14 % 5 83 % 1 866 0,53 % 15 474 16,63 % 5

632 7,37 % 4 581 7,56 % 4 210 11,26 % 2

(4) (5) (2)

36

847 503 344 634 304 330 301 138 116

86 % 22 793 1,38 % 119 687 19,75 % 5 5 894 25,86 % 64 (87) 86 % 17 099 1,12 % 92 333 19,18 % 5 3 764 22,01 % 37 (44) 87 % 5 693 2,15 % 27 354 21,45 % 5 2 131 37,42 % 26 (43) 94 % 12 819 5,13 % 71 516 17,99 % 5 6 662 51,97 % 120 (218) 96 % 7 083 3,66 % 40 999 16,54 % 5 2 927 41,32 % 42 (73) 93 % 5 735 6,94 % 30 517 19,78 % 5 3 735 65,12 % 78 (145) 97 % 4 752 23,12 % 25 945 20,52 % 5 4 577 96,33 % 225 (464) 96 % 2 246 14,69 % 12 023 19,43 % 5 1 954 86,99 % 63 (167) 97 % 1 834 23,91 % 10 148 21,78 % 5 2 045 111,55 % 93 (182)

2,5 à <5 6 793 5 à <10 5 418

10,00 à <100,00 4 452

10 à <20 2 111 20 à <30 1 716

30,00 à <100,00 100,00 (défaut)

625

46

97 % 672 49,18 % 3 774 20,71 % 5 0 % 1 279 100,00 % 10 510 52,74 % 4

578 86,03 % 69 (115) 451 35,23 % 641 (475)

1 279

6

Sous-total Clientèle de détail — Biens immobiliers PME

57 553 2 332

92 % 59 774 20,01 % 345 503 19,05 % 5 19 007 31,80 % 1 059 (1 254)

125

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE