Groupe BPCE // Pilier III 2021

RISQUES DE CRÉDIT

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

Approche modèles internes

EU CR6 – APPROCHE NI – EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS ET FOURCHETTE DE PD

31/12/2021

Montant d’expo- sition pondéré après facteurs supplétifs

Correc- tions de valeur et provi- sions

Expo- sitions hors

Densité du montant d’expo- sition pondéré

Échéance moyenne pondérée (en années)

Exposition après CCF et après ARC

Montant des

PD moyenne, pondérée (en %)

LGD moyenne, pondérée (en %)

Expo- sitions au bilan

bilan avant CCF

pertes antici- pées

A-IRB en millions d’euros ADMINISTRATIONS CENTRALES ET BANQUES CENTRALES

Fourchette de PD

CCF moyen pondéré

Nombre de débiteurs

0,00 à <0,15 53 221 1 144 0,00 à <0,10 53 221 1 144

100 % 54 449 0,00 % 100 % 54 449 0,00 %

85 8,82 % - 85 8,82 % - - 0,00 % - 4 18,04 % 2 2 11,97 % 4 - 8,65 % 4 - 8,76 % 2 - 7,22 % 2 - 9,91 % 3 11 10,93 % 3 11 10,28 % 3 - 11,94 % 4 12 16,63 % 4 - 7,10 % 3 12 21,13 % 4 - 7,10 % 3 7 43,83 % 3 - 0,00 % - 43 30,46 % 1 54 47,63 % 1 31 31,15 % 2 58 34,74 % 1 33 35,17 % 1 25 34,18 % 2 68 38,44 % 2 57 40,27 % 2 11 23,73 % 2 1 43,40 % 1 1 43,40 % 1 - 0,00 % - - 0,00 % - 5 8,71 % 1

74 0,14 % - 74 0,14 % -

- - - - - - - - -

5

0,10 à <0,15 0,15 à <0,25 0,25 à <0,50 0,50 à <0,75 0,75 à <2,50 0,75 à <1,75 1,75 à <2,5 2,50 à <10,00

-

- -

0 %

-

0,00 %

-

0,00 % -

81

0 % 141 0,07 % 100 % 339 0,01 % 0 % 384 0,01 % 0 % 1 868 0,01 % 0 % 797 0,00 % 0 % 1 071 0,02 % 100 % 1 144 0,12 % 100 % 698 0,20 % 0 % 446 0,00 % 100 % 72 2,80 % 0 % 19 0,00 % 100 % 49 4,12 %

10 7,06 % - 11 3,23 % - 6 1,48 % - 21 1,11 % - 21 1,93 % - 84 7,38 % 1 72 10,27 % 1 13 2,84 % - 27 37,87 % 1 - 0,00 % -

- - - - -

197

- - - -

279 279

168 168

(1) (1)

2,5 à <5 5 à <10

-

-

-

10,00 à <100,00

45

4

(2)

10 à <20 20 à <30

-

-

-

0,00 % -

-

45

4

27 55,75 % 1

(2)

30,00 à <100,00 100,00 (défaut)

-

- -

0 %

4 0,00 %

-

0,00 % -

-

66

0 % 155 32,62 %

5 3,15 % 51 (51)

Sous-total Administrations centrales et banques centrales ÉTABLISSEMENTS

53 723 1 513

100 % 58 551 0,33 % 121 9,00 % - 69 % 5 592 0,04 % 335 31,29 % 1 69 % 5 592 0,04 % 335 31,29 % 1

237 0,41 % 53 (55)

0,00 à <0,15 4 975 1 086 0,00 à <0,10 4 975 1 086

625 11,18 % 1 625 11,18 % 1

- - - - - -

0,10 à <0,15 0,15 à <0,25 0,25 à <0,50 0,50 à <0,75 0,75 à <2,50 0,75 à <1,75 1,75 à <2,5 2,50 à <10,00

-

-

0 %

-

0,00 %

-

0,00 % -

140 149

28

0 % 183 0,16 % 37 % 260 0,30 % 0 % 386 0,24 % 0 % 676 0,44 % 0 % 385 0,12 % 0 % 292 0,87 % 0 % 327 0,92 % 0 % 291 0,78 % 0 % 36 2,03 %

53 29,12 % - 147 56,72 % - 179 46,40 % 1 244 36,06 % 1 82 21,26 % - 162 55,60 % 1 300 91,78 % 3 246 84,49 % 2 54 150,23 % 1 2 30,13 % - 2 30,13 % -

165 285 666 605 262 224 61

82 19

(1)

5

-

14 30 25

(1) (3) (2) (1)

2,5 à <5 5 à <10

5

38

10,00 à <100,00

- - - -

- - - - -

0 % 0 % 0 % 0 %

8 0,28 % 8 0,28 %

- - - -

10 à <20 20 à <30

- -

0,00 % 0,00 %

- -

0,00 % - 0,00 % -

30,00 à <100,00 100,00 (défaut)

18

0 % 48 37,89 %

4 7,34 % 18 (18)

Sous-total Établissements

5 414 2 492

34 % 7 480 2,83 % 595 32,32 % 1 1 555 20,79 % 24 (22)

123

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2021 | GROUPE BPCE