DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Page document d’enregistrement universel

Thème

Intitulé tableau

EU-SEC4 – Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation et exigences de fonds propres réglementaires associées — établissement agissant en tant qu’investisseur

Composition et évolution des emplois pondérés

223

136 à 139

EU MRA : exigences de publication d’informations qualitatives sur le risque de marché

EU MRB : exigences de publication d’informations qualitatives pour les établissements utilisant des modèles internes de risque de marché

136 à 139

EU MR1 – Risque de marché dans le cadre de l’approche standard EU MR3 – VaR, VaR stressée, IRC sur le périmètre réglementaire EU MR4 – Comparaison des estimations de la VaR avec les profits/pertes

224 224 141 225

EU MR2-A – Risque de marché dans le cadre de l’approche fondée sur les modèles internes (AMI)

EU MR2-B – États des flux des RWEA relatifs aux expositions au risque de marché dans le cadre de l’approche fondée sur les modèles internes (AMI)

225

143 à 147

EU ORA – Informations qualitatives sur le risque opérationnel

EU OR1 – Exigences de fonds propres pour risque opérationnel et montants d’exposition pondérés

226 226 226 227 227 228 229 230 231 231 231 231 231

3

Actifs grevés et non grevés

EU AE4 – Informations descriptives complémentaires

EU AE1 – Actifs grevés et actifs non grevés

EU AE2 – Sûretés reçues et propres titres de créance émis EU AE3 – Sources des charges grevant les actifs

Ratio de couverture des besoins de liquidité

EU LIQA – Gestion du risque de liquidité

148 à 150

EU LIQB sur les informations qualitatives sur le ratio LCR, complétant le modèle EU LIQ1 EU LIQ1 – Informations quantitatives sur le ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR)

EU LIQ2 : ratio de financement stable net EU REMA – Politique de rémunération

Politiques de rémunération

EU REM1 – Rémunérations octroyées pour l’exercice financier

EU REM2 – Versements spéciaux aux membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement (personnel identifié)

EU REM3 – Rémunérations différées

EU REM4 – Rémunérations de 1 million d’euros ou plus par exercice

EU REM5 – Informations sur les rémunérations des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement (personnel identifié)

231

Attestation concernant la publication des informations 3.3.9 requises au titre du Pilier III J’atteste qu’à ma connaissanceles informationscommuniquéesdans le présent document au titre du Pilier III sont conformesà la partie 8 du règlement CRR (UE) n° 575/2013 (et modificationsultérieures) et qu’elles ont été établies en conformité avec le dispositif de contrôle interne convenu au niveau de l’organe de direction.

Fait à Paris, le 11 mars 2022

Nicolas Namias Directeur général

Nathalie Bricker Directrice financière

235

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