DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Nombre de débiteurs à la fin de l’année précédente

dont nombre de débiteurs qui ont fait défaut au cours de l’année

Taux de défaut moyen observé (en %)

Taux de défaut annuel historique moyen (en %)

PD moyenne, pondérée (en %)

PD moyenne (en %)

Catégorie d’expositions

Fourchette de PD

11 11

0,1 % 0,1 %

0,1 % 0,1 %

1,4 % 1,3 % 2,4 % 1,2 % 0,5 % 0,9 % 1,8 % 1,3 % 6,8 % 4,1 % 3,0 % 8,5 % 3,5 % 2,9 %

NI simple

0,00 à < 0,15 0,00 à < 0,10 0,10 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 0,75 à < 1,75 1,75 à < 2,5 2,50 à < 10,00

4 6 4

0,2 % 0,4 % 0,6 % 2,2 % 1,5 % 2,2 % 4,4 % 3,6 % 7,0 %

0,2 % 0,3 % 0,5 % 2,1 % 1,4 % 2,2 % 4,8 % 3,6 % 7,0 %

63

3

4,8 %

6

57

3

5,3 % 7,7 % 5,1 %

247 158

19

3

2,5 à < 5 5 à < 10

8

89 84 73

11

12,4 %

10,00 à < 100,00

5 2

6,0 % 2,7 %

14,0 % 12,2 % 24,8 % 35,6 % 100,0 %

15,0 % 11,9 % 24,8 % 39,1 % 100,0 %

10 à < 20 20 à < 30

3 8

30,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

3

37,5 %

16,9 %

45

Notation interne – Financements spécialisés et actions selon la méthode de la pondération simple des risques (hors franchises) (CR10.1 à CR10.5)

CR10.1

Financement spécialisé : Financement de projets (approche par référencement)

Valeur exposée au risque

Montant d’exposition pondéré

Montant des pertes anticipées

Catégories réglementaires (en millions d’euros)

Pondération de risque

Exposition au bilan

Exposition hors bilan

Échéance résiduelle

50 % 70 % 70 % 90 %

Inférieure à 2,5 ans

Supérieure ou égale à 2,5 ans

Catégorie 1

Inférieure à 2,5 ans

Catégorie 2

Supérieure ou égale à 2,5 ans

Inférieure à 2,5 ans

115 % 115 % 250 % 250 %

Catégorie 3

Supérieure ou égale à 2,5 ans

Inférieure à 2,5 ans

Catégorie 4

Supérieure ou égale à 2,5 ans

Inférieure à 2,5 ans

- -

Catégorie 5

Supérieure ou égale à 2,5 ans Inférieure à 2,5 ans Supérieure ou égale à 2,5 ans

TOTAL 31/12/2021

Total 31/12/2020 Inférieure à 2,5 ans Supérieure ou égale à 2,5 ans Utilisation de la méthode simple de la pondération sur les financements spécialisés uniquement appliquée par les établissements SFS cédés à BPCE début 2019.

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