DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Montant d’expo sition pondéré après facteurs supplétifs

Densité du montant d’expo sition pondéré

LGD moyenne, pondérée (en %)

Échéance moyenne pondérée (en années)

Exposition après CCF et après ARC

PD moyenne, pondérée (en %)

Correc tions de valeur et provisions

A-IRB (en millions d’euros)

Expositions hors bilan avant CCF

CCF moyen pondéré

Montant des pertes anticipées

Nombre de débiteurs

Fourchette de PD 0,00 à < 0,15 0,00 à < 0,10 0,10 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 0,75 à < 1,75 1,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 2,50 à < 5,00 5,00 à < 10,00 10,00 à < 100,00 10,00 à < 20,00 20,00 à < 30,00 30,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 0,00 à < 0,15 0,00 à < 0,10 0,10 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 0,75 à < 1,75 1,75 à < 2,50

Expositions au bilan

Clientèle de détail – autres non-PME

3

A-IRB

70 790 70 745

23 489 23 408

0,71 % 84 686 0,72 % 84 596

0,02 % 0,02 % 0,13 % 0,16 % 0,26 % 0,48 % 1,07 % 0,91 % 1,47 %

861 18,49 % 851 18,47 % 10 33,15 % 321 25,77 % 410 29,17 % 531 25,91 % 924 24,64 % 713 24,92 % 211 23,92 %

1 1 2 3 2 3 2 2 3

4 467 4 446

5,27 % 5,26 %

6 6 0 4

(6) (6) (0) (3) (6) (9)

45

82

0,65 %

90

21 23,42 % 2 111 22,41 % 3 882 30,30 % 5 452 38,32 % 10 832 48,62 % 7 555 46,86 % 3 277 53,21 %

5 350 7 818 8 501

9 670

0,71 % 9 421 0,65 % 12 813 0,60 % 14 226 0,66 % 22 280 0,66 % 16 121 0,64 % 6 158

10 861 13 093 14 781 11 658

10 19 63 38 25

15 433 10 723

(80) (41) (40)

4 710

3 123

2,50 à < 10,00

6 345 4 247

5 978 4 669

0,68 % 9 566 0,66 % 6 699

3,19 % 1 089 26,95 %

2 2

7 167 74,93 % 4 881 72,86 %

90 53

(129)

2,50 à < 5,00

2,56 %

866 28,13 %

(72)

5,00 à < 10,00 10,00 à < 100,00 10,00 à < 20,00 20,00 à < 30,00 30,00 à < 100,00

2 098

1 310

0,78 % 2 866

4,67 %

223 24,19 %

3

2 286 79,74 %

36

(57)

330

284

0,67 %

490

9,44 %

367 28,20 %

2

532 108,65 %

15

(8)

262

272

0,67 %

415

9,32 %

345 29,09 %

2

467 112,42 %

12

(5)

61

7

1,00 %

67

9,75 %

11 23,81 %

3

59 88,55 %

3

(2)

8

5

0,20 %

8 12,97 %

11 18,53 %

2

6 79,73 %

0

(1)

100,00 (défaut)

3 507

716

0,53 % 3 838 85,99 %

256 41,77 %

3

3 146 81,97 % 1 493

(1 493)

TOTAL 31/12/2021

118 074

78 873

0,67 % 157 318

2,56 % 4 759 22,45 %

2

37 589 23,89 % 1 698 (1 733)

199

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