DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Modèle pour les indicateurs clés (EU KM1)

(en millions d’euros)

30/09/2021

30/06/2021

31/03/2021

31/12/2020

31/12/2021

Fonds propres disponibles (montants) Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1)

1 2 3

12 499 14 635 17 514

11 998 13 921 16 116

12 113 14 016 16 233

12 155 14 066 16 334

12 143 14 194 16 337

Fonds propres de catégorie 1

Fonds propres totaux

Montants d’exposition pondérés Montant total d’exposition au risque

108 257

108 977

107 926

105 675

104 985

4

Ratios de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré) 5 Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (en %)

11,5 % 13,5 % 16,2 %

11,0 % 12,8 % 14,8 %

11,2 % 13,0 % 15,0 %

11,5 % 13,3 % 15,5 %

11,6 % 13,5 % 15,6 %

Ratio de fonds propres de catégorie 1 (en %)

6 7

Ratio de fonds propres totaux (en %)

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en pourcentage du montant d’exposition pondéré)

EU 7a Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif (en %) EU 7b dont : à satisfaire avec des fonds propres CET1 (en points de pourcentage) dont : à satisfaire avec des fonds propres de catégorie 1 (en points de pourcentage) EU 7c

2,3 % 1,3 %

2,3 % 1,3 %

2,3 % 1,3 %

2,3 % 1,3 %

2,3 % 1,3 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

EU 7d Exigences totales de fonds propres SREP (en %)

10,3 %

10,3 %

10,3 %

10,3 %

10,3 %

Exigence globale de coussin et exigence globale de fonds propres (en pourcentage du montant d’exposition pondéré) 8 Coussin de conservation des fonds propres (en %) 2,5 % 2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

EU 8a Coussin de conservation découlant du risque macroprudentiel ou systémique constaté au niveau d’un État membre (en %) Coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement (en %) EU 9a Coussin pour le risque systémique (en %) 10 Coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale (en %) EU 10a Coussin pour les autres établissements d’importance systémique (en %) 11 Exigence globale de coussin (en %) 9

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

EU 11a Exigences globales de fonds propres (en %)

12,8 %

12,8 %

12,8 %

12,8 %

12,8 %

Fonds propres CET1 disponibles après le respect des exigences totales de fonds propres SREP (en %)

12

5,8 %

4,5 %

4,8 %

5,2 %

5,3 %

Ratio de levier 13 Mesure de l’exposition totale

330 598

328 103

329 136

386 468

370 669

14 Ratio de levier (en %)

4,4 %

4,2 %

4,3 %

3,6 %

3,8 %

Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale)

EU 14a Exigences de fonds propres supplémentaires pour faire face au risque de levier excessif (en %) EU 14b dont : à satisfaire avec des fonds propres CET1 (en points de pourcentage)

0,0 % 0,0 % 3,1 %

0,0 % 0,0 % 3,1 %

0,0 % 0,0 %

EU 14c Exigences de ratio de levier SREP totales (en %) 3,1 % Exigence de coussin lié au ratio de levier et exigence de ratio de levier globale (en pourcentage de la mesure de l’exposition totale) EU 14d Exigence de coussin lié au ratio de levier (en %) Not applicable Not applicable Not applicable EU 14e Exigence de ratio de levier globale (en %) 3,1 % 3,1 % 3,1 % Ratio de couverture des besoins de liquidité 15 Actifs liquides de qualité élevée (HQLA) totaux (valeur pondérée -moyenne) 63 583 62 338 53 279

59 260 110 402 52 486 57 915 102,3 %

51 535 105 151 56 078 49 073 105,0 %

112 478 52 736 59 741 106,4 % 154 236 147 513 104,6 %

115 336 56 777 58 560 106,5 % 150 271 148 582 101,1 %

105 509 56 621 48 888 109,0 % 147 709 146 997 100,5 %

EU 16a Sorties de trésorerie — Valeur pondérée totale EU 16b Entrées de trésorerie — Valeur pondérée totale 16 Sorties de trésorerie nettes totales (valeur ajustée) 17 Ratio de couverture des besoins de liquidité (en %)

Ratio de financement stable net 18 Financement stable disponible total 19 Financement stable requis total

20 Ratio NSFR (en %)

186

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