DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Composition et évolution des emplois pondérés 3.3.3 Expositions aux risques de crédit et aux risques de contrepartie 3.3.3.1 Aperçu des RWA (EU OV1)

Exigences totales de fonds propres

Montant total d’exposition au risque (TREA)

31/12/2021

31/12/2021

(en millions d’euros)

30/06/2021 *

67 078

68 128

5 366

1 2 3 4 5 6 7 8

Risque de crédit (hors CCR) Dont approche standard Dont approche NI simple (F-IRB)

9 968 1 161

9 850 1 091

797

93

Dont approche par référencement EU 4a Dont actions selon la méthode de pondération simple

15 875 37 589 11 416

15 603 39 348 12 770

1 270 3 007

Dont approche NI avancée (A-IRB) Risque de crédit de contrepartie – CCR

913 162 347

Dont approche standard

2 019 4 334

3 054 4 723

Dont méthode du modèle interne (IMM)

407

398

33

EU 8a Dont expositions sur une CCP

EU 8b Dont ajustement de l’évaluation de crédit — CVA

2 296 2 361

2 618 1 978

184 189

9

Dont autres CCR

9

29

1

15 Risque de règlement

Expositions de titrisation dans le portefeuille hors négociation (après le plafond)

16

2 529

3 309

202

17 Dont approche SEC-IRBA

387 213

995 417

31 17

18 Dont SEC-ERBA (y compris IAA)

19 Dont approche SEC-SA EU 19a Dont 1 250 %/déduction

1 593

1 545

127

336

352

27

20 Risques de position, de change et de matières premières (Risque de marché)

13 343

10 702

1 067

21 Dont approche standard

7 772 5 571

6 446 4 256

622 446

22 Dont approche fondée sur les modèles internes

EU 22a Grands risques 23 Risque opérationnel

13 882

12 988

1 111

EU 23a Dont approche élémentaire EU 23b Dont approche standard

13 882

12 988

1 111

EU 23c Dont approche par mesure avancée 24 Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à pondération de 250 %)

3 609

3 407

289

29 TOTAL

108 257

107 926

8 661

Les données fournies en ligne 24 le sont exclusivement à titre d’information puisque les montants indiqués ici sont également inclus à la ligne 1. * Cependant 2 485 millions d’euros d’actions hors méthode de pondération simple soumis à pondération de 250 % n’ont pu être placés parmi les sous-totaux définis pour le risque de crédit hors CCR bien qu’inclus dans le total en ligne 1.

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