DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Gestion des risques

Résultats des stress tests sur le périmètre de Natixis (Données certifiées par les commissaires aux comptes au titrde’IFRS 7) Les niveaux de « stress tests » globaux ont atteint au 31 décembre 2021, en moyenne, un niveau de + 25,2 millions d’euros contre + 17,5 millions d’euros au 31 décembre 2020. Le stress test historique reproduisant la crise des souveraindse 2011 conduit à la perte maximale (- 40 millions d’euros au31 décembre 2021).

Stress tests globaux au 31 décembre 2021

(en M€)

130

Stress-Tests Historiques

100 120 140

Stress-Tests Hypothétiques

79

20 40 60 80

61

3

43

37

35 34

27

5

2

5

2

- 80 - 60 - 40 - 20 0

- 6

- 37

- 40

Liquidité

Lehman 2008

Hausse des taux

Action FED 2007

Chute des indices

Crise Asiatique 97

Krach Crédit 2002

Krach Actions 1987

Matières premières

Corpo/ABS/MBS 2008

Krach Obligataire 1994

Crise des pays émergents

Crise des souverains 2011

Défaut émetteur influent

Défaut d'un établissement financier

Risques opérationnels 3.2.7 Objectifs et politique 3.2.7.1 Dans le cadre de la définition de son appétit au risque et conformément à l’article 98 de l’arrêté du 3 novembre 2014, Natixis a fixé sa politique de tolérance au risque opérationnel visant à limiter les pertes liées aux risques opérationnels et à s’assurer que les actions de réduction des risques font l’objet d’un suivi régulier. Cette politique décrit la gouvernance mise en place, le dispositif d’encadrement quantitatif et qualitatif ainsi que le suiveiffectué. Elle définit les indicateurs relatifs à son encadrement, parmi lesquels : des indicateursquantitatifs :un indicateurhistoriquemesurantle coût V du risque, un indicateur unitaire identifiant la survenanced’incident majeur à signifierau régulateur(article 98de l’arrêtédu 3 novembre 2014), un indicateurunitaire spécifiquealertant sur les événements de fraude interne et un indicateur de maîtrise des risques opérationnels mesurant l’avancement des actions correctrices ; un indicateur qualitatif portant sur la conformitéde la gouvernance V du dispositif ; des indicateurs spécifiques portant sur les risques TIC V (technologiede l’informationet des communications),y compris le risque cyber. Le dispositif de gestion des risques opérationnels identifie, mesure, surveille et contrôle le niveau des risques opérationnels sur l’ensemble des métiers et fonctions supports de Natixis, en France et à l’international.

Organisation 3.2.7.2 La filière en charge des risques opérationnels (RO) assure le suivi et la gestion des risques induits par une défaillance attribuable aux process opérationnels, au personnel, aux systèmes internes ou résultant d’événements extérieurs. Ses missions, décrites dans les politiques et procédures risques opérationnels validées par le comité des risques opérationnels de Natixis portent sur : la collecte des incidents auprès d’un réseau de correspondants V déployés dans tous les métiers et fonctions supports ; l’analyse des incidents graves avec processus d’escalade ; V la cartographie des risques potentiels, tant qualitative que V quantitative, basée sur l’autoévaluation des risques et des contrôles par les métiers ; les liens avec les autres fonctions de contrôle ; V la mise en place d’indicateurs clés de risque et de variables V d’environnement à caractère prédictif.

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