DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Gestion des risques

Convaincue de l’importance des risques et des opportunités suscités par le changement climatique, le Groupe BPCE et Natixis font de la transition énergétique et du climat une des priorités de leur stratégie depuis plusieurs années. Pour accompagner cette ambition, le dispositif existant vient d’être renforcé par la création d’un départementdédié aux risques climatiquesau sein du Groupe BPCE. Fonctionnellement rattaché à la direction des Risques de Natixis, ce nouveau département, véritable centre d’expertise, sera, outre ses missions au sein du Groupe BPCE, responsable de la déclinaison du dispositif des risques climatiques aux bornes de Natixis. Dans ce cadre, les travaux seront réalisés avec l’ensemble des équipes de la direction des Risques de Natixis en étroite collaboration avec les métiers et les équipes RSE ; trois départements régionaux opérant sur les zones V géographiques des plateformes (Amériques, Asie-Pacifique et EMEA [Europe, Moyen-Orient, Afrique]) ; trois départementsconsacrésaux métiers de Gestion d’actifs et de V La fonction de gestion des risques pilote le dispositif d’appétit au risque et propose, pour validation par la Direction générale, des politiques de risque établies en cohérence avec celles définies par le Groupe BPCE et soumet pour décision à l’organe exécutif les principes et règles concernant : les processus de décision de prise de risque ; V les schémas de délégation ; V la mesure des risques ; V la surveillance des risques. V Elle assure une fonction de validation indépendante des modèles dans le cadre de la gestion du risque de modèle. Elle joue un rôle essentiel au sein d’une architecturede comités dont le comité faîtier est le comité des risques globaux de Natixis qui se réunit à une fréquence trimestrielle. Par ailleurs, elle assure une communicationrégulière de ses travaux, analyses et constats aux dirigeants effectifs et à l’organe de surveillancede Natixis ainsi qu’au Groupe BPCE. Une fonction dédiée produit une vision de synthèse au travers de tableaux de bord afin de rendre compte des différents risques encourus (crédit, marché, liquidité, opérationnel, modèle…). Pour accomplir sa mission, la direction des Risques s’appuie sur un système d’information adapté aux activités exercées dans les métiers de Natixis dans lequel sont déclinées ses méthodologies de modélisation et de quantification définies par typologie de risque. La gestion et le suivi des risques structurels de bilan de Natixis sont placés sous l’autorité du comité de gestion actif – passif (le « comité GAP »). Le périmètre de suivi du comité GAP porte sur le risque de taux d’intérêt global, le risque de liquidité, le risque de change structurel et le risque de levier. La fonction compliance supervise le dispositif de gestion du risque de non-conformité de Natixis S.A., ses succursales et ses filiales françaises ou étrangères. Elle a également en charge la prévention du risque de fraude et la sécurité des systèmes d’information et de continuité d’activité. Ses règles de fonctionnement sont régies par une charte validée par le comité de direction générale. Les actions préventives de conseil, sensibilisation et formation constituent l’un des principaux leviers actionnés par la filière compliancepour accroître la maîtrise des risques de non-conformité de Natixis. fortune, d’Assurance et de Paiements ; un département informatique dédié. V

Organisation 3.2.3.2 (Donnéescertifiées par les commissaires aux comptes au titre d’IFRS 7) Le fonctionnement de la gouvernance de la gestion des risques repose sur une organisation structurée impliquant l’ensemble des niveaux de la banque : le conseil d’administrationet ses comités spécialisés (comité des V risques, comité d’audit…) ; les dirigeants effectifs et les comités spécialisés des risques de la V banque qu’ils président ; les directions centrales, indépendantes des métiers ; V les métiers (Gestion d’actifs et de fortune, Banque de grande V clientèle, Assurance et Paiements). Culture risque 3.2.3.3 Natixis se définit par sa forte culture risque et ce, à tous les niveaux de son organisation. Ainsi, la culture risque se pose au cœur des principes fondateurs de la filière risques, la charte de la direction des risques l’insérant dans ses principes directeurs. Son dispositif s’articule autour de deux piliers principaux : l’harmonisation des bonnes pratiques au sein de la banque via le V déploiement d’un corpus de politiques de risques, de normes et de procédures couvrant l’ensemble des risques majeurs de la banque (crédit, marché, opérationnels et de modèle) et déclinant la vision stratégique de la banque et son appétit au risque ; le déploiement d’une stratégie en matière de culture risque V articulée autour de 3 axes : un axe autour de la sensibilisationet de la communicationavec V un renforcement de la communication digitale de la filière (magazine digital Risk in Mind, newsletter Risk Meeting Point, renforcement de la présence de la direction des Risques sur le réseau social interne, déploiementde Risk Forum, SharePoint) et la mise en place de sessions de « lessons learned » dont l’objectif est de diffuser la connaissance des incidents passés et de partager les enseignements tirés. Par ailleurs, l’identité visuelle de la direction des Risques a été revue et modernisée, afin d’augmenter le pouvoir de pénétration des messages de sensibilisation à la culture risque, un axe centré sur les aspects de formation avec au-delà des V e-learnings obligatoires, la promotion de la formation à l’ensemble des collaborateurs sur des sujets spécifiques liés en particulier à l’évolution de la réglementation, des sessions d’onboarding pour les nouveaux arrivants, un axe « parcours collaborateur » avec l’introduction d’une V dimension « culture risque » dans les critères de sélection des candidats, la mise en place de parcours croisés métiers/risques et l’introduction d’une dimension « culture risque » dans l’évaluation de la performance des collaborateurs. Par ailleurs, le Code de conduite actualisé en 2020 participe activement à la diffusion de la culture risque en définissant des règles de conduite s’appliquant à chaque collaborateur et en encourageant l’esprit d’implication et de responsabilisation. Quatre principes directeurs ont été retenus comme briques indispensables de l’ADN de Natixis et sont adaptés à chaque profession et fonction. Ces règles se déclinent sur les thématiques suivantes : être centré sur le client ; V se comporter de manière éthique ; V agir de manière responsable envers la société ; V protéger laréputation et les actifs de Natixis et du Groupe BPCE. V

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