BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2020

GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

EXIGENCES EN FONDS PROPRES ET RISQUES PONDÉRÉS

Exigences en fonds propres et risques 4.4 pondérés

IRBA « Notations Internes Avancées » selon laquelle les – établissements utilisent l’ensemble de leurs estimations internes des composantes du risque : probabilités de défaut, pertes en cas de défaut, expositions en défaut, maturité. La méthodologie utilisée pour les approches en notations internes est développée dans la section 5 « Risque de crédit ». En complément de l’exigence requise au titre du risque de contrepartie sur opérations de marché, le règlement du 26 juin 2013 prévoit le calcul d’une charge supplémentaire en couverture du risque de perte lié à la qualité de crédit de la contrepartie. Le calcul de l’exigence en fonds propres au titre de la CVA (Credit value adjustment) est déterminé en appliquant l’approche « Standard ».

Conformément au règlement n o 575/2013 (CRR) du Parlement européen, les expositions au risque de crédit peuvent être mesurées selon deux approches : l’approche « Standard » qui s’appuie sur des évaluations • externes de crédit et des pondérations forfaitaires selon les catégories d’expositions bâloises ; l’approche « Notations internes » (IRB – Internal Ratings • Based) fondée sur le système de notations internes de l’établissement financier se décline en deux catégories : IRBF « Notations Internes Fondation » pour laquelle les – établissements utilisent uniquement leurs estimations des probabilités de défaut,

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EU OV1 – SYNTHÈSE DES RISQUES PONDÉRÉS Le tableau ci-dessous est conforme au format CRR, avec une présentation des exigences en fonds propres au titre des risques de crédit et de contrepartie, hors CVA et après application des techniques de réduction du risque.

31/12/2020

31/12/2019

Exigences en fonds propres

Risques pondérés

Risques pondérés

en millions d’euros

Risques de crédit(hors risque de contrepartie)

350 196 137 115 62 138 106 585 44 358 12 052

28 016 10 969

343 548 139 762 57 854 103 511 42 420 10 687

dont approche standard (AS) •

dont approche fondée sur les notations internes (NI) • dont approche avancée sur les notations internes • dont Actions traitées en méthode de pondération simple •

4 971 8 527 3 549

Risque de contrepartie

964 786

dont méthode de l’évaluation au prix de marché •

9 829

8 638

dont méthode de l’exposition initiale •

- - -

- - -

- - -

dont méthode standard •

dont méthode modèle interne •

dont Montant des expositions en risque lié à la contribution au fonds de défaillance • d’une contrepartie centrale

253

20

399

dont CVA •

1 969

158

1 650

Risque de règlement

6

-

35

Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire

4 880

390

4 526 1 350

dont approche IRB de la titrisation (SEC-IRBA) •

788

63

dont approche de la titrisation fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) y compris • l'approche fondée sur les évaluations internes (IAA)

2 885 1 206

231

-

dont approche standard de la titrisation (SEC-SA) •

97

3 176

Risque de marché

14 439

1 155

12 888

dont approche standard (AS) •

7 292 7 147

583 572

7 062 5 826

dont approches fondées sur la méthode des modèles internes (MMI) •

Risque opérationnel

38 318

3 065

39 298

dont approche indicateur de base •

-

-

252

dont approche standard •

38 318

3 065

39 046

dont approche de mesure avancée •

-

-

-

Montants inférieurs aux seuils de déduction (avant pondération des risques de 250 %)

11 333

907

10 618

Ajustement du plancher

-

-

-

TOTAL 421 599 Note : les risques pondérés et exigences en fonds propres au titre du risque de contrepartie sont présentés selon le modèle préconisé par l’EBA dans son rapport final du 14 décembre 2016 (risque de contrepartie à part et y compris CVA et risque lié à la contribution au fonds de défaillance). 431 222 34 498

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2020 | GROUPE BPCE