BPCE_PILIER_III_2017_FR

RISQUE DE CRÉDIT Mesure des risques et notations internes

MODÈLES DE LGD (PERTE EN CAS DE DÉFAUT) ➡

Nombre de modèles

Classe d’expositions

Portefeuille

Description/Méthodologie

Souverains, administrationscentrales et banques centrales

1 Grille à dire d’expertcomportant desvariablesquantitatives et qualitatives Grille à dire d’expertcomportant desvariablesquantitatives et qualitatives 5 Modèles s’appuyant sur l’estimation desconditions de reventedes actifs ou des fluxde trésorerie futurs Modèles s’appuyant sur l’estimationdes fluxde pertes segmentés selon la naturedes contratset des garanties, ou grilleà dire d’expert 1 Modèles’appuyant surl’estimation desconditions de reventedes actifs, segmentés selon le bienfinancé Modèles s’appuyantsur l’estimationdes fluxde pertes segmentés selon la naturedes contratset des garanties 2 Modèles s’appuyantsur l’estimationdes fluxde pertes segmentés selon la naturedes contratset des garanties 2 Modèles s’appuyant sur l’estimation desconditions de reventedes actifs, segmentés selon le bienfinancé 1 Modèles’appuyantsur l’estimation des flux de pertes,segmentés selon la naturedes contrats 1

Souverains etaffiliés

Établissementsfinanciers

Banques

Financementsspécialisés (aéronautique,immobilier…) Autrescontrats (cas général,préfinancements export,société foncière…)

8 (dont 3 NH)

5

Entreprises

Crédit-bail

3 (dont 1NH)

Immobilierrésidentiel Autres Particulierset Professionnels

Crédit-bail

Clientèlede détail

Crédit renouvelable

NH désigneles modèlesnon homologuéspour le calculdes exigencesen fondspropres. *

MODÈLES DE CCF/EAD (EXPOSITION AU DÉFAUT) ➡

Nombre de modèles

Classe d’expositions

Portefeuille

Description/Méthodologie

Souverains, administrationscentrales et banques centrales Établissementsfinanciers

Souverains etaffiliés

1 1

Applicationde paramètresréglementaires Applicationde paramètresréglementaires

Banques

2 (dont 1NH) 3 (dont 1NH)

Entreprises

Toutes entreprises

Facteursde conversion, segmentés selon la naturedes contrats

Immobilierrésidentiel Autres Particulierset Professionnels Crédit renouvelable

Facteursde conversion,segmentés selon la naturedes contrats. 2 Facteursde conversion etvaleursforfaitaires,segmentés selon la nature des contrats Facteur de conversion,segmentéselon la naturedes contrats 1

Clientèlede détail

NH désigneles modèlesnon homologuéspour le calculdes exigencesen fondspropres. *

Approches en notations internes – clientèle de détail Le Groupe BPCE dispose pour la clientèle de détail de méthodes de notation interne homogènes et d’applicatifs de notation centralisés dédiés qui permettent d’apprécier la qualité de crédit de ses portefeuilles pour un meilleur pilotage des risques. Sur les réseaux Banque Populaireet Caisse d’Epargne,ils sont égalementutilisés pour le calcul des exigences en fonds propres selon l’approche méthode avancée.

contrepartiesde chaque segment sont classées de façon automatique à l’aide de modèles statistiques (en général régression logistique) en classes de risques homogènes et statistiquement distinctes. Pour chacune de ces classes est estimée une probabilitéde défaut à partir de l’observation des taux de défaut moyens sur une période aussi longue que possible. Ces estimationssont systématiquementajustées d’une marge de prudence pour incertitude des estimations. Lorsque l’historique interne ne permet pas de couvrir un cycle économique, une marge de prudencesupplémentaireest calculéeafin de conserver une approcheà travers le cycle ( throughthe cycle , TTC). À des fins de comparaisons,un rapprochementen termes de risque est réalisé entre les notes internes et les notes provenant des agences de notation.

La modélisation de la probabilité de défaut des contreparties de la clientèle de détail est effectuéepar la DRCCP principalementà partir du comportement bancaire des contreparties. Les modèles sont segmentésselon le type de clientèleet distinguentles particuliersdes professionnels(avec ou sans bilan) et selon la détention produit. Les

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Rapport sur les risques Pilier III 2017