BPCE_PILIER_III_2017_FR

ANNEXES Index des tableaux du rapport Pilier III

Numéro de tableau rapport Pilier III

Page rapport Pilier III

Titre

RISQUE DECONTREPARTIE

Répartitiondes expositions brutes au risquede contrepartie, par classed’actifs (hors autresactifs) et par méthode Répartitiondes risques pondérésau titre de l’ajustementde l’évaluation de crédit (CVA) par catégorie d’expositions Analyse de l’exposition au risquede contrepartiepar approche Exigence de fonds propres autitre de l’ajustementde l’évaluation de crédit Approchestandard– Expositionsau risque de contrepartiepar portefeuille réglementaire et par pondération des risques Approchemodèlesinternes– Expositions aurisquede contrepartiepar portefeuilleet par fourchette de probabilité de défaut Valeurs exposéesau risquede contrepartiesur les opérationsde dérivéset pensions

Tableau 43

132

Tableau 44 Tableau 45 Tableau 46 Tableau 47

132 133 134 135

Tableau 48

136

Tableau 49 Tableau 50 Tableau 51

138 142 142 147 147 148 149 150 152 153 154 161 161 162 162 162 163 163 164 165 165 166 166 167 167 168 168 173 173 174 176 179 180 151

Notionnel des dérivés

Expositions sur dérivésde crédit

TITRISATION Tableau 52

Répartitiondes encours par naturede titrisation

Tableau 53 Tableau 54 Tableau 55 Tableau 56

Répartitiondes EAD etrisques pondéréspar typede portefeuille

Répartition des encours de titrisation positions investisseur du portefeuillebancaire Répartitiondes encours de titrisation positions investisseur et sponsordu portefeuillede négociation

Portefeuille bancaire – Expositions de titrisation

Portefeuille bancaire – Expositions de titrisation etexigences de fondspropres réglementairesassociées (positions originateuret sponsor) Portefeuille bancaire – Expositions de titrisation etexigences de fondspropres réglementairesassociées (positions investisseur)

Tableau 57

Tableau 58 Tableau 59 Tableau 60

Portefeuille bancaire – Répartition des encoursde titrisation Portefeuille de négociation – Expositions de titrisation

RISQUESDE MARCHÉ Tableau 61

Ventilation parclasse de risque

Tableau 62 Tableau 63 Tableau 64 Tableau 65 Tableau 66 Tableau 67 Tableau 68 Tableau 69 Tableau 70 Tableau 71 Tableau 72 Tableau 73 Tableau 74 Tableau 75 Tableau 76 Tableau 78 Tableau 79 Tableau 80 Tableau 81 Tableau 82

Évolution

Principauxstress tests hypothétiques Principauxstress tests historiques Moyenne des stress tests groupeen 2017

Risquespondérés etexigences enfondsproprespar composantede risque

Évolution des risques pondéréspar effet Risques pondérés enapproche standard

VaR, VaR stessée, IRC sur le périmètreréglementaire

Backtesting sur le périmètreréglementaire

Expositions au risquede marché selon l’approchedes modèles internes VaR globaleNatixis avecgarantie- Portefeuille de négociation (VaR 99 %1 jour)

Ventilation parclasse de risqueet effet des compensations

VaR stresséede Natixis

IndicateurIRC

Résultatsdes stresstests sur lepérimètreNatixis

RISQUESDE LIQUIDITÉ,DE TAUXET DE CHANGE Tableau 77 Réserves de liquidité

Impassesde liquidité

Échéancier desemplois etressources

Impasse de taux

LCR détailléau 31/12/2017 Actifs grevéssur l’année2017

AUTRES RISQUES Tableau 83

Montantdes engagements réglementés de CEGC

206

14

213

Rapport sur les risques Pilier III 2017