BPCE_PILIER_III_2017_FR

9 RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE Informations quantitatives détaillées sur le risque de liquidité

TABLEAU 82 – ACTIFS GREVÉS SUR L’ANNÉE 2017 ➡

Valeur comptable des actifs non grevés

Valeur comptable des actifs grevés

Juste valeur des actifs grevés

Juste valeur des actifs non grevés

en millions d’euros

Actifs

234 749 19 400 59 723 156 597

0

912 725 27 146 57 029 829 023

0

Instrumentde capitaux

19 400 59 404

21 854 42 797

Titres de créances

Autresactifs

0

0

Juste valeur de la garantie reçue grevée ou des titres de créance propres émis grevés

Juste valeur de la garantie reçue ou des titres de créance propres émis disponibles pour être grevés

en millions d’euros Garanties reçues Instrumentde capitaux

119 910 34 347 85 066

112 060 41 980 52 662 16 099

Titres de créances

Autresgarantiesreçues

0

Titres decréancepropres émis, autresque des obligations garanties propres oudes titres propres adossésà des actifs

0

0

Actifs, garanties reçues et titres de créance propres émis, autres que des obligations garanties propres ou des titres propres adossés à des actifs grevés

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

en millions d’euros

Valeur comptable des passifs financiers sélectionnés

280 836

356 585

En référence à la publication au Journal Officiel de la République Française de l’arrêté du 19 décembre 2014, la publication d’informations relatives aux actifs grevés à compter de cet arrêté s’appuie sur des données calculées « au moyen d’une valeur médiane observéesur base continuedes données au moins trimestriellesur les douze moisprécédents » tel que cela est stipulédans l’article3. Au 31 décembre 2017, le total des actifs du bilan et des garanties reçues grevés du GroupeBPCE s’élève à 356 585 millionsd’euros.Il se répartit selondifférentstypes etsources decharges : les opérationssur titres, comprenantnotammentles prêts de titres ● et les mises en pension,pour un total de 184370 millionsd’euros ;

les créances grevées dans le cadre de dispositifs autres que les ● pools d’actifs de véhiculescoveredbonds, tels que le refinancement en Banque centrale ou les autres dispositifsde place, pour un total de 61 435 millions d’euros; les créances grevées sécurisantles émissions des véhicules covered ● bonds (BPCE SFH, BP Covered Bonds, SCF et Natixis Pfandbriefbank), pourun total de 92 199 millions d’euros; les actifs grevés par le versement d’appels de marge sur les ● positionsdérivées,pour un total de 16 681 millions d’euros.

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Rapport sur les risques Pilier III 2017