BPCE_PILIER_III_2017_FR
RISQUES DE MARCHÉ Informations quantitatives
Informations quantitatives 8.4
VaR Groupe BPCE
TABLEAU 61 – VENTILATION PAR CLASSE DE RISQUE ➡
VaR Monte-Carlo 99 % 1 jour
31/12/2017 moyenne 2017
min 2017
max 2017
31/12/2016
en millions d’euros Risque de taux Risque de crédit
2,8 2,1 3,5 1,3 0,4
3,8 2,9 5,3 2,0 0,5
0,0 0,0 0,0 0,8 0,0
6,5 5,1 9,3 8,6 5,0
4,9 2,5 7,3
Risque action
Risque de change
2
Risque matières premières
0,7
TOTAL
10,1 (4,8)
17,4 (7,6)
Effet de compensations
VaR consolidée
5,3
7,7
5,3
11,7
9,7
TABLEAU 62 – ÉVOLUTION EN MILLIONS D’EUROS ➡
en millions d’euros
10 11 12
8
2 3 4 5 6 7 8 9
31/03/17
30/09/17
30/11/17
31/01/17
31/12/16
28/02/17
30/04/17
30/06/17
31/08/17
31/10/17
30/12/17
31/05/17
31/07/17
La VaR (MonteCarlo 99 % – 1 jour) consolidéedu périmètrede négociationdu GroupeBPCE s’élève à 5,3 en baisse de 4,4 millions d’euros sur l’exercice.La VaR groupe a évolué dans une fourchettecomprise entre 5,3
millionsd’euros au 31 décembre2017, millions d’euros et 11,7 millions
d’euros au cours de l’année.
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Rapport sur les risques Pilier III 2017
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