BPCE_PILIER_III_2017_FR

RISQUES DE MARCHÉ Informations quantitatives

Informations quantitatives 8.4

VaR Groupe BPCE

TABLEAU 61 – VENTILATION PAR CLASSE DE RISQUE ➡

VaR Monte-Carlo 99 % 1 jour

31/12/2017 moyenne 2017

min 2017

max 2017

31/12/2016

en millions d’euros Risque de taux Risque de crédit

2,8 2,1 3,5 1,3 0,4

3,8 2,9 5,3 2,0 0,5

0,0 0,0 0,0 0,8 0,0

6,5 5,1 9,3 8,6 5,0

4,9 2,5 7,3

Risque action

Risque de change

2

Risque matières premières

0,7

TOTAL

10,1 (4,8)

17,4 (7,6)

Effet de compensations

VaR consolidée

5,3

7,7

5,3

11,7

9,7

TABLEAU 62 – ÉVOLUTION EN MILLIONS D’EUROS ➡

en millions d’euros

10 11 12

8

2 3 4 5 6 7 8 9

31/03/17

30/09/17

30/11/17

31/01/17

31/12/16

28/02/17

30/04/17

30/06/17

31/08/17

31/10/17

30/12/17

31/05/17

31/07/17

La VaR (MonteCarlo 99 % – 1 jour) consolidéedu périmètrede négociationdu GroupeBPCE s’élève à 5,3 en baisse de 4,4 millions d’euros sur l’exercice.La VaR groupe a évolué dans une fourchettecomprise entre 5,3

millionsd’euros au 31 décembre2017, millions d’euros et 11,7 millions

d’euros au cours de l’année.

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Rapport sur les risques Pilier III 2017