BPCE_PILIER_III_2017_FR

OPÉRATIONS DE TITRISATION Informations quantitatives détaillées

31/12/2016

Valeurs des expositions (par fourchette de pondération des risques)

Valeurs des expositions (par approche réglementaire)

Risques pondérés (par approche réglementaire)

Exigence de fonds propres après plafonnement

> 50 % to 100 % RW

> 100 % to < 1 250 % RW

> 20 % to 50 % RW

IRB RBA (including IAA) IRB SFA SA/SSFA 1 250 %

IRB RBA (including IAA) IRB SFA SA/SSFA 1 250 %

IRB RBA (including IAA) IRB SFA SA/SSFA 1 250 %

≤ 20 % RW

1 250 % RW

en millions d’euros

Expositions totales 5 584 2 344 1 421 543 367 3 930 20 5 944 367 552 Titrisationclassique 5 584 2 344 1 421 543 367 3 930 20 5 944 367 552

1 4 652 3 254 44 1 4 652 3 254 44

0 372 260 0 372 260

Donttitrisation

5 566 2 315 1 421 541 363 3 909 20 5 914 363 534

1 4 640 3 196 43

0 371 256

dont sous-jacent Retail dont sous jacent Wholesale dont retitrisation

4 418 1 939 1 415 541 296 2 538

- 5 774 296 345

- 4 609 2 477 28

-

369 198

1 148 377

6

0 67 1 371 20 141 67 189

1 31 719 15

0

2 58

19 29

-

2

4 21 3 19

-

29

4 18

-

12 58 3 37 9 21

1

-

1

5

dont senior

19

7

- -

-

-

7

3

4

-

0

-

0

3

dont non senior

-

22

2

2

2

-

22

2 14

-

1

-

1

2

Titrisation synthétique

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Donttitrisation

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dont sous-jacent Retail dont sous jacent Wholesale dont retitrisation

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

dont senior

7

dont non senior

TABLEAU 59 – RÉPARTITION DES ENCOURS DE TITRISATION ➡

31/12/2017

31/12/2016

Titrisation Retitrisation Titrisation Retitrisation

Titrisation Retitrisation Titrisation Retitrisation

Risques pondérés

Risques pondérés

Risques pondérés

Risques pondérés

EAD

EAD

EAD

EAD

en millions d’euros

Positionsinvestisseur

7 046 6 566

2 2

3 504 3 370

15 15

9 414 8 800

171 171

8 344 8 229

86 86

Expositionau bilan

Expositionau hors bilan Positionsoriginateur

259

- - - - - -

134 290 290

- - - - - -

614

- - - - - -

115 159 159 669 125 544

- - - - - -

2 421 2 421

1 787 1 787

Expositionau bilan

Expositionau hors bilan Positionssponsor

4 711

1 501

4 553 1 340 3 213

Expositionau bilan

873

147

Expositionau hors bilan

3 838

1 354 5 295

TOTAL

14 178

2

15

15 755

171

9 171

86

Note:EADavantgaranties,horsdérivés

153

Rapport sur les risques Pilier III 2017