BPCE_PILIER_III_2017_FR

OPÉRATIONS DE TITRISATION Informations quantitatives détaillées

TABLEAU 57 – EXPOSITIONS DE TITRISATION ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES ASSOCIÉES (POSITIONS ➡ ORIGINATEUR & SPONSOR)

31/12/2017

Valeurs des expositions (par fourchette de pondération des risques)

Valeurs des expositions (par approche réglementaire)

Risques pondérés (par approche réglementaire)

Exigence de fonds propres aprèsplafonnement

IRB RBA (including IAA)

IRB RBA (including IAA)

IRB RBA (including IAA)

> 50 % à 100 %

> 100 % à < 1 250 %1 250 %

> 20 % à 50 %

IRB SFA SA/SSFA1 250 %

IRB SFA SA/SSFA1 250 %

IRB SFA SA/SSFA1 250 %

≤ 20 %

en millions d’euros Expositions totales Titrisationclassique

4 423 1 890 601 2 228 1 890 601 2 228 1 890 601 258 748 172

3 214 2 124 2 206 2 587 214 381 221 1 168 19 31 18 93 2

3 214 2 124 11 2 587 214 381 3 214 2 124 11 2 587 214 381

2 1 168 19 31 2 1 168 19 31

0 93 0 93

2 2

Donttitrisation

dont sous-jacent Retail

-

0 347

-

831

0 104

-

431

2

8

-

34

0

dont sous jacent Wholesale

1 970 1 142 429

3 214 1 778 11 1 755 214 277

2 737 17 22

0 59

1

Dontretitrisation

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- -

- -

- -

-

-

-

-

-

dont senior

-

-

-

-

dont non senior

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titrisation synthétique

2 195

-

-

-

0

- 2 195

-

0

- 219

-

0

-

18

-

0

Donttitrisation

2 195

-

-

-

0

- 2 195

-

0

-

219

-

0

-

18

-

0

dont sous-jacent Retail

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dont sous jacent Wholesale

2 195

-

-

-

0

- 2 195

-

0

-

219

-

0

-

18

-

0

Dontretitrisation

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

7

dont senior

Note : EAD après garanties. RBA : méthodefondéesur lesnotations internes. IAA :approcheévaluation interne. SFA : méthode de laformuleréglementaire.

31/12/2016

Valeurs des expositions (par fourchette de pondération des risques)

Valeurs des expositions (par approche réglementaire)

Risques pondérés (par approche réglementaire)

Exigence de fonds propres après plafonnement

IRB RBA (including IAA)

IRB RBA (including IAA)

IRB RBA (including IAA)

> 50 % à 100 %

> 100 % à < 1 250 %1 250 %

> 20 % à 50 %

IRB SFASA/SSFA1 250 %

IRB SFASA/SSFA1 250 %

IRB SFASA/SSFA1 250 %

≤ 20 %

en millions d’euros Expositions totales Titrisationclassique

5 781 247 313 4 170 247 313 4 170 247 313

1 1 1

0 4 006 1 728 608 0 4 006 117 608 0 4 006 117 608

1 479 154 223

5 38 12 18

0

1 479 0 479

8 223 8 223

5 38 5 38

1 18 1 18

0 0

Donttitrisation

dont sous-jacent Retail

1 147 93

6

-

- 1 098

-

148

-

144

-

33

-

11

-

3

-

dont sous jacent Wholesale

3 024 154 307

1

0 2 908 117 460

0 335

8 189

5 27

1 15

0

Dontretitrisation

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

0 0

- - -

- - -

- - -

-

-

-

-

-

dont senior

-

-

-

-

dont non senior

-

-

-

-

-

-

Titrisation synthétique

1 610

-

-

-

-

- 1 610

-

-

- 146

-

-

-

12

-

-

Donttitrisation

1 610

-

-

-

-

- 1 610

-

-

-

146

-

-

-

12

-

-

dont sous-jacent Retail

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dont sous jacent Wholesale

1 610

-

-

1 610

- - - -

- - - -

146

-

-

-

12

-

-

Dontretitrisation

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

dont senior

dont non senior

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Rapport sur les risques Pilier III 2017