BPCE_PILIER_III_2017_FR
6 RISQUE DE CONTREPARTIE
Informations quantitatives détaillées
TABLEAU 49 – APPROCHE MODÈLES INTERNES – EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR ➡ FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT
31/12/2017
EAD après prise en compte des techniques d’atténuation
du risque de crédit et du facteur de conversion en équivalent-crédit moyen PD moyenne
Fourchette de PD
Perte en cas de défaut moyenne
Risques pondérés
Densité des risques pondérés
en millions d’euros
0,00 à< 0,15 0,15 à< 0,25 0,25 à< 0,50 0,50 à< 0,75 0,75 à< 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à< 100,00 100,00 (défaut) 0,00 à< 0,15 0,15 à< 0,25 0,25 à< 0,50 0,50 à< 0,75 0,75 à< 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à< 100,00 100,00 (défaut) 0,00 à< 0,15 0,15 à< 0,25 0,25 à< 0,50 0,50 à< 0,75 0,75 à< 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à< 100,00 100,00 (défaut) 0,00 à< 0,15 0,15 à< 0,25 0,25 à< 0,50 0,50 à< 0,75 0,75 à< 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à< 100,00 100,00 (défaut) 0,00 à< 0,15 0,15 à< 0,25 0,25 à< 0,50 0,50 à< 0,75 0,75 à< 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à< 100,00 100,00 (défaut)
6 334
0,00 % 0,21 % 0,38 % 0,00 % 0,00 % 3,19 % 0,00 % 0,04 % 0,05 % 0,18 % 0,33 % 0,55 % 1,00 % 2,88 % 0,00 % 0,11% 0,06 % 0,00 % 0,39 % 0,64 % 1,31 % 3,83 % 10,73 % 5,02 % 0,09 % 0,18 % 0,33 % 0,55 % 1,11 % 3,61 % 0,00 % 0,88 % 0,05 % 0,18 % 0,33 % 0,56 % 1,23 % 3,36 % 17,79 %
10 % 37 % 47 %
13
0 %
ADMINISTRATIONS CENTRALESOU BANQUES CENTRALES
3
1 7
33 % 38 %
20
- -
0 % 0 %
- -
67
47 %
83
124 %
- -
0 %
- -
Sous-total
6 424
11 % 18 % 27 % 32 % 30 % 62 % 67 %
105 816 440 160 149 250
2 % 7 %
10 998
ÉTABLISSEMENTS
1 268
35 % 49 % 66 %
326 228 194
129 % 189 %
51
95
-
0 %
- -
1
0 %
Sous-total
13 065
21 % 44 %
1 911
15 % 23 %
1
0
ENTREPRISES – DONT PME
-
0 %
-
5 2 6
32 % 44 % 43 % 44 % 40 % 41 % 31 % 17 % 13 % 21 % 20 % 19 % 18 % 34 % 32 % 34 % 31 % 34 % 34 % 0 % 0 %
2 2 6
45 % 89 % 88 %
19 15
22 25
114 % 168 % 179 % 118 %
1
1
Sous-total
49 58
58 13 24 62
23 % 23 % 23 % 47 % 58 % 75 % 41 % 10 % 28 % 41 % 42 % 66 % 98 % 22 % 0 %
ENTREPRISES – DONT : FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS
106 263 221 228 107
103 131
80
-
- -
36
Sous-total
1 019 7 627 1 203
413 783 343 344 461 537 550 291
ENTREPRISES – DONT :AUTRES
843
1 086
816 559
1 298
1 %
22
39
176 %
Sous-total TOTALIRBA
13 454 34 014
2,04 % 0,89 %
30 % 23 %
3 347 5 835
25 % 17 %
138
Rapport sur les risques Pilier III 2017
Made with FlippingBook HTML5