BPCE_PILIER_III_2017_FR

6 RISQUE DE CONTREPARTIE

Informations quantitatives détaillées

TABLEAU 49 – APPROCHE MODÈLES INTERNES – EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ET PAR ➡ FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT

31/12/2017

EAD après prise en compte des techniques d’atténuation

du risque de crédit et du facteur de conversion en équivalent-crédit moyen PD moyenne

Fourchette de PD

Perte en cas de défaut moyenne

Risques pondérés

Densité des risques pondérés

en millions d’euros

0,00 à< 0,15 0,15 à< 0,25 0,25 à< 0,50 0,50 à< 0,75 0,75 à< 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à< 100,00 100,00 (défaut) 0,00 à< 0,15 0,15 à< 0,25 0,25 à< 0,50 0,50 à< 0,75 0,75 à< 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à< 100,00 100,00 (défaut) 0,00 à< 0,15 0,15 à< 0,25 0,25 à< 0,50 0,50 à< 0,75 0,75 à< 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à< 100,00 100,00 (défaut) 0,00 à< 0,15 0,15 à< 0,25 0,25 à< 0,50 0,50 à< 0,75 0,75 à< 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à< 100,00 100,00 (défaut) 0,00 à< 0,15 0,15 à< 0,25 0,25 à< 0,50 0,50 à< 0,75 0,75 à< 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à< 100,00 100,00 (défaut)

6 334

0,00 % 0,21 % 0,38 % 0,00 % 0,00 % 3,19 % 0,00 % 0,04 % 0,05 % 0,18 % 0,33 % 0,55 % 1,00 % 2,88 % 0,00 % 0,11% 0,06 % 0,00 % 0,39 % 0,64 % 1,31 % 3,83 % 10,73 % 5,02 % 0,09 % 0,18 % 0,33 % 0,55 % 1,11 % 3,61 % 0,00 % 0,88 % 0,05 % 0,18 % 0,33 % 0,56 % 1,23 % 3,36 % 17,79 %

10 % 37 % 47 %

13

0 %

ADMINISTRATIONS CENTRALESOU BANQUES CENTRALES

3

1 7

33 % 38 %

20

- -

0 % 0 %

- -

67

47 %

83

124 %

- -

0 %

- -

Sous-total

6 424

11 % 18 % 27 % 32 % 30 % 62 % 67 %

105 816 440 160 149 250

2 % 7 %

10 998

ÉTABLISSEMENTS

1 268

35 % 49 % 66 %

326 228 194

129 % 189 %

51

95

-

0 %

- -

1

0 %

Sous-total

13 065

21 % 44 %

1 911

15 % 23 %

1

0

ENTREPRISES – DONT PME

-

0 %

-

5 2 6

32 % 44 % 43 % 44 % 40 % 41 % 31 % 17 % 13 % 21 % 20 % 19 % 18 % 34 % 32 % 34 % 31 % 34 % 34 % 0 % 0 %

2 2 6

45 % 89 % 88 %

19 15

22 25

114 % 168 % 179 % 118 %

1

1

Sous-total

49 58

58 13 24 62

23 % 23 % 23 % 47 % 58 % 75 % 41 % 10 % 28 % 41 % 42 % 66 % 98 % 22 % 0 %

ENTREPRISES – DONT : FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS

106 263 221 228 107

103 131

80

-

- -

36

Sous-total

1 019 7 627 1 203

413 783 343 344 461 537 550 291

ENTREPRISES – DONT :AUTRES

843

1 086

816 559

1 298

1 %

22

39

176 %

Sous-total TOTALIRBA

13 454 34 014

2,04 % 0,89 %

30 % 23 %

3 347 5 835

25 % 17 %

138

Rapport sur les risques Pilier III 2017

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