BPCE_PILIER_III_2017_FR

6 RISQUE DE CONTREPARTIE

Informations quantitatives détaillées

Informations quantitatives détaillées 6.3

Les informationsquantitativesdétailléesrelatives au risque de contrepartiedans les tableaux qui suivent viennent enrichir, au titre du Pilier III, les informationsde la section précédente.

TABLEAU 46 – ANALYSE DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE ➡

31/12/2017

Alpha servant au calcul des EAD réglementaires

EAD après prise en compte des techniques ARC

Coût de remplacement/ valeur de marché

Exposition future potentielle

Exposition positive attendue effective (EPAE)

Risques pondérés

Notionnel

en millions d’euros

Valeur de marché

5 384

11 822

17 206

5 344

Expositiond’origine Approchestandard

Méthode desmodèles internes Cessionstemporaires de titres (SFT) Dérivés ettransactions à dénouementlong Issus d’une compensation contractuellemulti produits Approchesimple pour l’ARC (pour lesSFT) Approchecomplètepour l’ARC (pour lesSFT)

20 817

2 077

VaR pourles SFT TOTAL

7 421

31/12/2016

ECD après prise en compte des techniques ARC

Exposition future potentielle

Alpha servant au calcul des ECD réglementaires

Coût de remplacement

Risques pondérés

Notionnel

EPAE

en millions d’euros

Valeur de marché

10 237

12 667

22 904

6 714

Expositiond’origine

-

-

-

Approchestandard

-

-

-

-

Méthode desmodèles internes Cessionstemporaires de titres (SFT) Dérivés ettransactions à dénouementlong Issus d’une compensation contractuellemulti produits Approchesimple pour l’ARC (pour lesSFT) Approchecomplètepour l’ARC (pour les SFT)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 420

1 925

VaR pourles SFT

-

-

TOTAL

8 639

134

Rapport sur les risques Pilier III 2017

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