BPCE_PILIER_III_2017_FR
6 RISQUE DE CONTREPARTIE
Informations quantitatives détaillées
Informations quantitatives détaillées 6.3
Les informationsquantitativesdétailléesrelatives au risque de contrepartiedans les tableaux qui suivent viennent enrichir, au titre du Pilier III, les informationsde la section précédente.
TABLEAU 46 – ANALYSE DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE ➡
31/12/2017
Alpha servant au calcul des EAD réglementaires
EAD après prise en compte des techniques ARC
Coût de remplacement/ valeur de marché
Exposition future potentielle
Exposition positive attendue effective (EPAE)
Risques pondérés
Notionnel
en millions d’euros
Valeur de marché
5 384
11 822
17 206
5 344
Expositiond’origine Approchestandard
Méthode desmodèles internes Cessionstemporaires de titres (SFT) Dérivés ettransactions à dénouementlong Issus d’une compensation contractuellemulti produits Approchesimple pour l’ARC (pour lesSFT) Approchecomplètepour l’ARC (pour lesSFT)
20 817
2 077
VaR pourles SFT TOTAL
7 421
31/12/2016
ECD après prise en compte des techniques ARC
Exposition future potentielle
Alpha servant au calcul des ECD réglementaires
Coût de remplacement
Risques pondérés
Notionnel
EPAE
en millions d’euros
Valeur de marché
10 237
12 667
22 904
6 714
Expositiond’origine
-
-
-
Approchestandard
-
-
-
-
Méthode desmodèles internes Cessionstemporaires de titres (SFT) Dérivés ettransactions à dénouementlong Issus d’une compensation contractuellemulti produits Approchesimple pour l’ARC (pour lesSFT) Approchecomplètepour l’ARC (pour les SFT)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18 420
1 925
VaR pourles SFT
-
-
TOTAL
8 639
134
Rapport sur les risques Pilier III 2017
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