BPCE_PILIER_III_2017_FR

5 RISQUE DE CRÉDIT

Informations quantitatives détaillées

TABLEAU 42 – BACKTESTING DES LGD PAR CATÉGORIE D’EXPOSITION ➡

Probabilité de défaut estimée LGD estimée LGD réalisée 6,5 % 48,2 % 31,3 % 1,2 % 50,4 % 37,9 % 0,9 % 40,5 % 29,4 %

Taux de défaut réalisé

EAD réalisée/ EAD estimée

CCF réalisée/ CCF estimée

Portefeuille bâlois

Souverains

0,2 % 0,3 % 0,4 % 3,4 % 4,8 % 1,6 %

N/A N/A N/A

63,6 % 63,6 % 63,6 %

Banques

Très grandes entreprises

Petites, moyennes et entreprisesde tailles intermediaires

3,6 %

N/A

N/A

N/A

N/A

Retail Professionnel

5,4 % 25,3 % 16,6 % 76,8 % 62,4 % 2,1 % 21,1 % 14,1 % 82,1 % 71,4 %

Retail Particulier

Ce tableau fournit une synthèse globale de la performance du part significativeet représentativede chaque catégorie d’exposition. dispositif mais diffère des exercices annuels de backtests du groupe Les résultats sont issus des entrepôts de données utilisées pour la qui sont réalisés modèle par modèle et non globalement par modélisationà partir de l’ensemble des clients sains pour le taux de portefeuille. La lecture du tableau permet néanmoins une défaut et la PD, et de l’ensemble des clients en défaut pour les comparaison entre les estimations et les résultats effectifs pour notions de LGD et d’EAD. chaque paramètre interne sur une période de long terme et sur une

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Rapport sur les risques Pilier III 2017