BPCE_PILIER_III_2017_FR
5 RISQUE DE CRÉDIT
Informations quantitatives détaillées
TABLEAU 42 – BACKTESTING DES LGD PAR CATÉGORIE D’EXPOSITION ➡
Probabilité de défaut estimée LGD estimée LGD réalisée 6,5 % 48,2 % 31,3 % 1,2 % 50,4 % 37,9 % 0,9 % 40,5 % 29,4 %
Taux de défaut réalisé
EAD réalisée/ EAD estimée
CCF réalisée/ CCF estimée
Portefeuille bâlois
Souverains
0,2 % 0,3 % 0,4 % 3,4 % 4,8 % 1,6 %
N/A N/A N/A
63,6 % 63,6 % 63,6 %
Banques
Très grandes entreprises
Petites, moyennes et entreprisesde tailles intermediaires
3,6 %
N/A
N/A
N/A
N/A
Retail Professionnel
5,4 % 25,3 % 16,6 % 76,8 % 62,4 % 2,1 % 21,1 % 14,1 % 82,1 % 71,4 %
Retail Particulier
Ce tableau fournit une synthèse globale de la performance du part significativeet représentativede chaque catégorie d’exposition. dispositif mais diffère des exercices annuels de backtests du groupe Les résultats sont issus des entrepôts de données utilisées pour la qui sont réalisés modèle par modèle et non globalement par modélisationà partir de l’ensemble des clients sains pour le taux de portefeuille. La lecture du tableau permet néanmoins une défaut et la PD, et de l’ensemble des clients en défaut pour les comparaison entre les estimations et les résultats effectifs pour notions de LGD et d’EAD. chaque paramètre interne sur une période de long terme et sur une
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Rapport sur les risques Pilier III 2017
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