BPCE_PILIER_III_2017_FR
5 RISQUE DE CRÉDIT
Informations quantitatives détaillées
Risque de crédit – approche en modèles internes
TABLEAU 37 – EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT ➡
31/12/2017
EAD après
prise en compte des techniques d’attén- uation du risque de crédit et du facteur de conv- ersion en équi-
Expositions hors bilan avant
prise en compte du facteur de con- version en équi- valent -crédit moyen
Facteur de con- version en équi- valent -crédit moyen
Expos itions au bilan brutes initiales
Perte en cas de défaut moyenne
Densité des risques pondérés
valent -crédit moyen
Fourchette de PD
PD moyenne
Risques pondérés
Perte attendue
Prov- isions
en millions d’euros
0,00 à< 0,15 43 686 0,15 à < 0,25 377 0,25 à< 0,50 166
471 41 % 46 947 0,00 % 8 % 114 0 % 0 7 100 % 180 0,21 % 37 % 88 49 % 0 251 100 % 156 0,38 % 41 % 76 49 % 0
-
ADMINISTRATIONS CENTRALES OU BANQUES CENTRALES
-
0
0,50 à < 0,75 0,75 à< 2,50
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2,50 à < 10,00 359
221 76 % 82 3,19 % 47 % 118 144 % 1 0 100 % 89 44,09 % 8 % 2 3 % 3
4
10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)
5
3
106
0 100 % 49
-
-
48 48
Sous-total
44 699 949 65 % 47 503 0,09 % 8 % 398 1 % 52 55
0,00 à< 0,15 6 305 0,15 à < 0,25 681 0,25 à < 0,50 195
779 84 % 7 247 0,05 % 19 % 561 8 % 1 143 76 % 832 0,18 % 25 % 195 23 % 0 164 54 % 287 0,33 % 34 % 137 48 % 0 152 23 % 85 0,55 % 32 % 45 53 % 0 330 25 % 406 1,04 % 53 % 456 112 % 2 148 22 % 247 3,08 % 75 % 570 231 % 6
0
ÉTABLISSEMENTS
1
-
0,50 à< 0,75
46
0 1 4
0,75 à < 2,50 327 2,50 à < 10,00 206
10,00 à < 100,00 100,00(défaut)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
54
-
-
54
-
-
52 52
Sous-total
7 815 1 716 58 % 9 158 0,20 % 23 % 1 964 21 % 62 58 52 44 % 148 0,08 % 25 % 27 19 % 0 42 100 % 34 0,21 % 41 % 12 35 % 0 62 98 % 377 0,36 % 23 % 107 28 % 0 29 99 % 160 0,62 % 27 % 61 38 % 0 78 94 % 825 1,27 % 27 % 456 55 % 3 281 96 % 1 368 3,49 % 27 % 1 059 77 % 12 10 47 76 % 212 12,51 % 19 % 187 88 % 5 0 0 0 0 3 1
0,00 à< 0,15 137 0,15 à < 0,25 122 0,25 à < 0,50 318 0,50 à < 0,75 158 0,75 à < 2,50 804 2,50 à < 10,00 1 171 10,00 à < 100,00 175
ENTREPRISES – DONT PME
100,00 (défaut)
225
16 70 % 199
234 117 % 132 132
Sous-total
3 111 606 90 % 3 323 2,79 % 26 % 2 143 64 % 152 147 339 84 % 1 294 0,07 % 12 % 118 9 % 0 0 659 87 % 1 459 0,18 % 10 % 188 13 % 0 1 0,25 à < 0,50 1 987 1 652 79 % 3 175 0,33 % 10 % 493 16 % 1 3 0,50 à < 0,75 2 413 1 570 67 % 3 257 0,55 % 11 % 727 22 % 2 3 0,75 à < 2,50 6 422 3 133 65 % 7 748 1,38 % 11 % 2 323 30 % 12 26 2,50 à < 10,00 887 269 55 % 703 3,99 % 25 % 569 81 % 6 21 10,00 à < 100,00 4 - 0 % 4 12,20 % 23 % 4 109 % 0 - 100,00(défaut) 654 15 43 % 661 - - 239 239 0,00 à< 0,15 1 154 0,15 à < 0,25 995
ENTREPRISES – DONT : FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS
Sous-total
14 516 7 638 71 % 18 301 0,95 % 11 % 4 423 24 % 260 293
116
Rapport sur les risques Pilier III 2017
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