BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

5 RAPPORT FINANCIER

Comptes consolidés IFRS du groupe BPCE SA au 31 décembre 2017

La gestiondu risque de taux d’intérêtglobal et la gestiondu risque de change sont présentées dans le chapitre 3 « Gestion des risques – Risque de liquidité, de taux et de change ». 7.4 Le risque de liquiditéreprésentepour la banquel’impossibilitéde faire face à ses engagementsou à ses échéancesà un instantdonné. Les procéduresde refinancementet les modalitésde gestiondu risque de liquidité sont communiquées dans le rapport sur la gestion des risques. Les informationsrelatives à la gestion du risque de liquidité requises par la norme IFRS 7 sont présentéesdans le chapitre 3 « Gestion des risques – Risque de liquidité, de taux et de change ». Le tableau ci-après présente les montants par date d’échéance contractuelle. Les instrumentsfinanciers en valeur de marché par résultat relevant du portefeuille de transaction, les actifs financiers disponibles à la vente à revenu variable, les encours douteux, les instrumentsdérivés RISQUE DE LIQUIDITÉ

de couvertureet les écarts de réévaluationdes portefeuillescouverts en taux sont positionnésdans la colonne « Non déterminé ». En effet, ces instruments financiers sont : soit destinés à être cédés ou remboursés avant la date de leur ● maturité contractuelle ; soit destinés à être cédés ou remboursés à une date non ● déterminable (notamment lorsqu’ils n’ont pas de maturité contractuelle); soit évalués au bilan pour un montant affecté par des effets de ● revalorisation. Les intérêts courus non échus sont présentés dans la colonne « inférieur à1 mois ». Les montants présentés sont les montants contractuelshors intérêts prévisionnels. Les provisions techniques des sociétés d’assurance, qui, pour l’essentiel, sont assimilablesà des dépôts à vue, ne sont pas reprises dans le tableau ci-dessous.

Total au 31/12/2017

Inférieur à 1 mois

De 1 mois à 3 mois

De 3 mois à 1 an

De 1 an à 5 ans

Plus de 5 ans

Non déterminé

en millions d’euros

Caisse, banquescentrales

82 715

6

82 721

Actifs financiersà la juste valeur parrésultat – transaction Actifs financiersà la juste valeur parrésultat – sur option

104 478 104 478

12 827 10 168

8 021

4 756

6 767 19 999 62 538

Instruments dérivésde couverture

8 606

8 606

Instruments financiersdisponibles àla vente Prêts etcréancessur les établissementsde crédit

936

1 747

2 946 20 777 25 476 13 279 65 161

16 784 10 785 19 220 46 495 27 131

1 170 121 585

Prêts et créancessur la clientèle

47 853 23 339 18 054 53 554 80 781 17 750 241 331

Écart de réévaluation desportefeuilles couverts en taux Actifs financiers détenus jusqu’àl’échéance ACTIFSFINANCIERSPARÉCHÉANCE Passifsfinanciersà la juste valeurpar résultat – transaction Passifsfinanciersà la juste valeurpar résultat – sur option

5 096

5 096 2 126

7

94

543

699

783

161 122 46 139 48 784 126 281 140 938 170 378 693 642

77 198 77 198

22 060 11 436

2 314

7 605 14 358

3 527 61 300 10 000 10 000 315 122 098 828 115 974 501 17 025 4 851 205 884

Instruments dérivésde couverture

Dettes envers lesétablissementsde crédit

45 674 10 449 86 803 14 533

8 194 41 004 16 462

Dettes envers la clientèle Dettes subordonnées

9 467

2 095

2 248

364

3

551 15 606

Dettes représentéespar untitre

17 815 21 711 48 356 60 158 52 993

Écart de réévaluation desportefeuilles couverts en taux PASSIFS FINANCIERSPARÉCHÉANCE Engagements de financement donnés enfaveur des ets de crédit Engagements de financement donnés enfaveur de la clientèle TOTALENGAGEMENTS DEFINANCEMENT DONNÉS Engagements de garantie en faveurdes éts de crédit Engagements de garantie en faveurde la clientèle TOTALENGAGEMENTS DEGARANTIE DONNÉS

307

307

172 716 58 129 68 334 111 413 101 667 97 527 609 786

547

21

16

342

926

16 559

3 794

6 340 31 717

7 641

1 236 67 287

17 106

3 815

6 356 32 059

7 641

1 236 68 213

323

475

729

639

3 994

2

6 162

1 607

2 970

5 515 10 957

5 067

272 26 388

1 930

3 445

6 244 11 596

9 061

274 32 550

426

Document de référence 2017