BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

3 GESTION DES RISQUES Opérations de titrisation

au travers de stress internes (risques pondérés et pertes à terminaison). Un suivi de la charge en risques pondérés,en fonctionde la migration des notes et des impacts liés aux changementsde méthodologiedes agences de notation est opéré. Ce dispositif est complété d’un monitoring de la performance en vue d’anticiper les migrations de notes et le risque de crédit. Le calcul des risques pondérés est

déterminé sur la base des notes des agences autorisées notant les transactions sur lesquelles le groupe investit. Enfin, la DRCCP encadre les risques liés aux positions de titrisation sensiblesau travers de l’identificationdes dégradationsde notationet du suivi de l’évolutiondes dossiers(valorisation,analysedétaillée).Les dossiers majeurs sont systématiquementsoumis au comité trimestriel watchlist et provisions groupe afin de déterminer les provisions adéquates.

3.7.3

Informationsquantitatives

RÉPARTITION DES ENCOURS ET RISQUES PONDÉRÉS

RÉPARTITION DES ENCOURS PAR NATURE DE TITRISATION ➡

31/12/2017

31/12/2016

Encours 15 710 13 388

EAD

Encours 18 563 16 865

EAD

en millions d’euros

Portefeuille bancaire Titrisationclassique Titrisationsynthétique

14 180 11 984

18 443 16 833

2 322

2 195

1 698

1 610

Portefeuille denégociation

663

663

248

248

TOTAL

16 373

14 843

18 811

18 690

Note:Expositionsavantgaranties RÉPARTITION DES EAD ET RISQUES PONDÉRÉS PAR TYPE DE PORTEFEUILLE ➡

31/12/2017

31/12/2016

Variation

Risques pondérés

Risques pondérés

Risques pondérés

EAD

EAD

EAD

en millions d’euros

Portefeuille bancaire

14 180

5 310 3 485

18 443 12 102

9 604 8 743

(4 263) (5 054)

(4 294) (5 258)

Investisseur Originateur

7 048 2 421 4 711

324

1 787 4 554

192 669

634 157

132 832

Sponsor

1 501

Portefeuille denégociation

663 663

259 259

248 248

79 79

415 415

180 180

Investisseur

Sponsor TOTAL

0

0

0

0

(0)

(0)

14 843

5 569

18 691

9 683

(3 848)

(4 114)

Note:Expositionsavantgaranties

174

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