BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017
3 GESTION DES RISQUES Opérations de titrisation
au travers de stress internes (risques pondérés et pertes à terminaison). Un suivi de la charge en risques pondérés,en fonctionde la migration des notes et des impacts liés aux changementsde méthodologiedes agences de notation est opéré. Ce dispositif est complété d’un monitoring de la performance en vue d’anticiper les migrations de notes et le risque de crédit. Le calcul des risques pondérés est
déterminé sur la base des notes des agences autorisées notant les transactions sur lesquelles le groupe investit. Enfin, la DRCCP encadre les risques liés aux positions de titrisation sensiblesau travers de l’identificationdes dégradationsde notationet du suivi de l’évolutiondes dossiers(valorisation,analysedétaillée).Les dossiers majeurs sont systématiquementsoumis au comité trimestriel watchlist et provisions groupe afin de déterminer les provisions adéquates.
3.7.3
Informationsquantitatives
RÉPARTITION DES ENCOURS ET RISQUES PONDÉRÉS
RÉPARTITION DES ENCOURS PAR NATURE DE TITRISATION ➡
31/12/2017
31/12/2016
Encours 15 710 13 388
EAD
Encours 18 563 16 865
EAD
en millions d’euros
Portefeuille bancaire Titrisationclassique Titrisationsynthétique
14 180 11 984
18 443 16 833
2 322
2 195
1 698
1 610
Portefeuille denégociation
663
663
248
248
TOTAL
16 373
14 843
18 811
18 690
Note:Expositionsavantgaranties RÉPARTITION DES EAD ET RISQUES PONDÉRÉS PAR TYPE DE PORTEFEUILLE ➡
31/12/2017
31/12/2016
Variation
Risques pondérés
Risques pondérés
Risques pondérés
EAD
EAD
EAD
en millions d’euros
Portefeuille bancaire
14 180
5 310 3 485
18 443 12 102
9 604 8 743
(4 263) (5 054)
(4 294) (5 258)
Investisseur Originateur
7 048 2 421 4 711
324
1 787 4 554
192 669
634 157
132 832
Sponsor
1 501
Portefeuille denégociation
663 663
259 259
248 248
79 79
415 415
180 180
Investisseur
Sponsor TOTAL
0
0
0
0
(0)
(0)
14 843
5 569
18 691
9 683
(3 848)
(4 114)
Note:Expositionsavantgaranties
174
Document de référence 2017
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