BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

3 GESTION DES RISQUES Risque de crédit

DIVISION DES RISQUES La division des risques constitue une technique d’atténuation du risque de crédit. Elle se traduit dans les dispositifs de limites individuelles ou thématiques et permet de réduire la sensibilité des établissements face à des risques unitairement ou sectoriellement jugés trop importants à porter en cas de survenance d’incidents majeurs. FOURNISSEURS DE PROTECTION Le réseau Banque Populaire a, pour sa part, historiquementrecours pour ses crédits aux professionnels et aux sociétés de caution mutuelle notammentles SOCAMA (prêts aux artisans), en dehors des sûretés réelles utilisées. Il sollicite également pour les prêts aux particuliers la CASDEN Banque Populairepour garantir les prêts consentisaux fonctionnaires de l’Éducation nationale, le Crédit Logement, et, de manière croissante, la Compagnie européenne de garanties et de cautions (CEGC, filiale de Natixis). Le réseauCaisse d’Epargnea principalementrecourspour ses crédits à l’habitat aux services de CEGC, au Fonds de garantie à l’accession sociale ou « FGAS » et plus marginalement au Crédit Logement (établissement financier, filiale de la plupart des réseaux bancaires français) ; ces établissementssont spécialisésdans le cautionnement des prêts bancaires, principalement les prêts à l’habitat. Le Fonds de garantie à l’accession sociale permet d’apporter une garantie de l’État français aux prêts conventionnés. La pondération est de 0 % concernant les crédits pour lesquels la couverture a été signée avant le 31 décembre 2006, et 15 % pour ceux octroyés postérieurement àcette date. Crédit Logement bénéficie d’une note long terme Aa3 par Moody’s, perspective stable. Pour leurs prêts à l’habitat, les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne sollicitent par ailleurs plusieurs mutuelles telles que la MGEN, la Mutuellede la Gendarmerie,etc. Pour les professionnels et les entreprises, le recours à la Banque Publique d’Investissementpar l’ensemble du groupe se poursuit et le Fonds Européen d’Investissement ou la Banque Européenne

d’Investissement sont sollicités sur des enveloppes de garanties permettant de réduire très sensiblement le risque de crédit. Dans certains cas, les organismesde type Auxiga permettentd’organiserla dépossession du stock et son transfert de propriété à la banque en garantie d’engagements consentis en cas de difficultés. Enfin, ponctuellement, Natixis recourt pour certaines opérations et dans certaines circonstances à des achats de protections de type assurance-crédit, à des agences de réassurance privées (SCOR) ou publiques (Coface, Hermes, autres agences souveraines) et recourt aussi à l’utilisation de créditdefaultswaps (CDS). VALORISATION ET GESTION DES INSTRUMENTS CONSTITUTIFS DE SÛRETÉS RÉELLES Le Groupe BPCE dispose d’un outil de revalorisationautomatiquedes garanties immobilièrespour l’ensemble des réseaux. Au sein du réseau Banque Populaire, les garanties réelles prises en compte dans le moteur de revalorisation sont, outre les garanties immobilières,les gages sur véhicules, les nantissementsde matériels et outillages, les hypothèquesmaritimes de bateaux de plaisance et les nantissements defonds de commerce. Le réseau Caisse d’Epargne utilise pour sa part le moteur de revalorisationpour les garanties immobilières, sur l’ensemble de ses segments de risque. Au sein du groupe, les cautions des organismes de cautionnement reconnues comme fournisseurs de sûretés d’effet équivalent à une garantie hypothécaire par le superviseur sont traitées sur la base d’une évaluation de type assurancielle. Un processus groupe d’évaluation renforcé a été mis en place pour l’évaluation des garanties supérieures à certains montants. La certification obtenue par Crédit Foncier Expertise, filiale du CFF, sur ce sujet,permet de renforcer les synergies du groupe. Le groupe poursuit son chantier de renforcement du pilotage des garanties dans les établissements.Après avoir achevé les travaux sur le périmètreclientèlede détail principalement,il achève la partie hors retail afin d’améliorer l’homogénéité de l’enregistrement et de la valorisation des garanties sur ce périmètre.

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Document de référence 2017

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