BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017
3 GESTION DES RISQUES Risque de crédit
MODÈLES DE PD (PROBABILITÉ DE DÉFAUT) ➡
Nombre de modèles
Classe d’expositions
Portefeuille
Description/Méthodologie
Grille àdire d’expertcomportantdes variablesquantitativeset qualitatives/économiques et descriptives Portefeuille àfaible effectifde défaut
Souverains etaffiliés
1
Souverains, administrationscentrales et banques centrales
Grille à dire d’expert Portefeuille àfaible effectifde défaut
Banquesmultilatérales de développement
1
Grilles à dire d’expert/modélisation statistique(régression logistique) Portefeuille àfaible effectifde défaut
Communes, départements, régions, logementsocial, hôpitaux… Banques OCDEou non OCDE, brokers-dealers
10 (NH *)
SecteurPublic
Grilles à dire d’expert Portefeuille àfaible effectifde défaut
Établissementsfinanciers
3
5 Grilles à dire d’expertcomportantdes variablesquantitativeset qualitatives,selon lesecteur d’activité Portefeuille àfaible effectifde défaut Modèles statistiques (régressionlogistique)ou notes forfaitaires,sur entreprises disposant de comptessociaux ou consolidés, s’appuyant principalement sur des donnéesde bilan, selonle secteurd’activité, etde comportementbancaire/d’historique bancaire Grilles à dire d’expertcomportantdes variablesquantitativeset qualitatives Portefeuille àfaible effectifde défaut Grilles à dire d’experts’appuyantsur lescaractéristiquesdes biens ou projets financés Portefeuille àfaible effectifde défaut Modèles statistiques (régressionlogistique),comportantdes variables de comportement etsocio-économiques,différenciées selon leprofil duclient Modèles statistiques (régressionlogistique),comportantdes variables de bilanet de comportement Modèles statistiques (régressionlogistique),comportantdes variables de comportement etsocio-économiques,ou descriptives du projet (quotité…),différenciéesselon leprofil duclient 1 Modèlestatistique(régression logistique), comportant des variables de comportement etsocio-économiques 2 7
Grandesentreprises (CA > 1 milliard d’euros)
Petiteset moyennesentreprises (CA > 3 millions d’euros)
11 (dont 4 NH)
Associations etassurances Financementsspécialisés (immobilier, pool d’actifs, aéronautique…)
8 (dont 1NH)
Entreprises
Particuliers
Professionnels (socio-économiqueset différenciés suivant certains secteurs)
10
5 (dont 2 NH)
Immobilier résidentiel
Clientèlede détail
Crédit renouvelable
NH désigneles modèlesnon homologuéspour le calculdes exigencesen fondspropres. *
160
Document de référence 2017
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