BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

3 GESTION DES RISQUES Risque de crédit

MODÈLES DE PD (PROBABILITÉ DE DÉFAUT) ➡

Nombre de modèles

Classe d’expositions

Portefeuille

Description/Méthodologie

Grille àdire d’expertcomportantdes variablesquantitativeset qualitatives/économiques et descriptives Portefeuille àfaible effectifde défaut

Souverains etaffiliés

1

Souverains, administrationscentrales et banques centrales

Grille à dire d’expert Portefeuille àfaible effectifde défaut

Banquesmultilatérales de développement

1

Grilles à dire d’expert/modélisation statistique(régression logistique) Portefeuille àfaible effectifde défaut

Communes, départements, régions, logementsocial, hôpitaux… Banques OCDEou non OCDE, brokers-dealers

10 (NH *)

SecteurPublic

Grilles à dire d’expert Portefeuille àfaible effectifde défaut

Établissementsfinanciers

3

5 Grilles à dire d’expertcomportantdes variablesquantitativeset qualitatives,selon lesecteur d’activité Portefeuille àfaible effectifde défaut Modèles statistiques (régressionlogistique)ou notes forfaitaires,sur entreprises disposant de comptessociaux ou consolidés, s’appuyant principalement sur des donnéesde bilan, selonle secteurd’activité, etde comportementbancaire/d’historique bancaire Grilles à dire d’expertcomportantdes variablesquantitativeset qualitatives Portefeuille àfaible effectifde défaut Grilles à dire d’experts’appuyantsur lescaractéristiquesdes biens ou projets financés Portefeuille àfaible effectifde défaut Modèles statistiques (régressionlogistique),comportantdes variables de comportement etsocio-économiques,différenciées selon leprofil duclient Modèles statistiques (régressionlogistique),comportantdes variables de bilanet de comportement Modèles statistiques (régressionlogistique),comportantdes variables de comportement etsocio-économiques,ou descriptives du projet (quotité…),différenciéesselon leprofil duclient 1 Modèlestatistique(régression logistique), comportant des variables de comportement etsocio-économiques 2 7

Grandesentreprises (CA > 1 milliard d’euros)

Petiteset moyennesentreprises (CA > 3 millions d’euros)

11 (dont 4 NH)

Associations etassurances Financementsspécialisés (immobilier, pool d’actifs, aéronautique…)

8 (dont 1NH)

Entreprises

Particuliers

Professionnels (socio-économiqueset différenciés suivant certains secteurs)

10

5 (dont 2 NH)

Immobilier résidentiel

Clientèlede détail

Crédit renouvelable

NH désigneles modèlesnon homologuéspour le calculdes exigencesen fondspropres. *

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