BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

3 GESTION DES RISQUES

Gestion du capital et adéquation des fonds propres

RISQUES PONDÉRÉS PAR TYPE DE RISQUE ET DE MÉTIERS ➡

Le Groupe BPCE a redéfini ses métiers dans le cadre de son plan stratégique «

TEC 2020 », présenté le 29 novembre 2017. L’organisationdu

groupe s’articuledésormaisautour de trois pôles métier

: la Banque de proximitéet Assurance,la Gestion d’actifs et de fortune et la Banque de

Grande Clientèle. L’information sectorielle duGroupe BPCE aété retraitée en conséquence sur les périodes passées.

Bâle III phasé

Risque de crédit  (1) 243 704 250 837

Risques de marché

Risque opérationnel

CVA

Total

en millions d’euros

31 décembre2016 31 décembre2017 31 décembre2016 31 décembre2017 31 décembre2016 31 décembre2017 31 décembre2016 31 décembre2017 31 décembre2016

1 014

1 094

26 696

272 508

393

962

26 266

278 458

Banque de proximitéet Assurance  (2)

13 747

1 0

-

4 026 4 424

17 774 11 359

6 935

0

Gestiond’actifs etde fortune (2)

46 977 42 930 31 724 35 026 336 152

3 539 1 162

8 999 7 577

6 171 6 866

65 686 58 535

Banquede GrandeClientèle

401 293

2 112 2 161

776 499

35 013 37 979

Autres

4 955

12 205

37 669

390 981

TOTALDESRISQUES PONDÉRÉS 31 DÉCEMBRE2017

335 728

1 848

10 700

38 055

386 331

y comprisrisquede règlementlivraison. (1) l’informationsectoriellea été modifiéeà compterdu 31 mars2017,avec la créationdu pôle Banquede proximitéet Assurancequi comprendles réseauxBanquePopulaireet Caissed’Epargne,le (2) pôle ServicesFinanciersSpécialisésde Natixiset les Autresréseaux(CréditFoncier,BanquePalatineet BPCE International) ;les chiffresdu tableauci-dessuscorrespondentà une estimationégaleà la sommedes ancienssecteursBCA et SFS.Puis,à compterdu 31 décembre2017,en cohérenceavec la présentationdes lignesmétiersdu nouveauplan stratégique« TEC2020 »,les métiers Assurance de Natixis (assurancevie, prévoyance,ADE et dommages)auparavantreportésdans le pôle Epargnesont désormaisrattachésà la Banquede proximité.Le pôle Epargnedevient le pôle Gestiond'actifset de fortune.

3.3.5

Gestion de la solvabilité du groupe

Les approchesretenuespar le Groupe BPCE pour le calcul des risques pondéréssont détailléesau paragraphe

3.3.4 « Exigencesen fonds propres

et risques pondérés ».

FONDS PROPRES PRUDENTIELS ET RATIOS

FONDS PROPRES PRUDENTIELS ET RATIOS DE SOLVABILITÉ BÂLE III PHASÉ ➡

en millions d’euros

31/12/2017 Bâle III phasé

31/12/2016 Bâle III phasé

Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) Fonds propres additionnelsde catégorie 1(AT1) TOTALFONDSPROPRESDE CATÉGORIE 1 (T1)

59 042

55 303

448

1 304

59 490 14 557 74 047 335 718

56 607 15 693 72 300 336 125

Fonds propres de catégorie 2 (T2)

TOTALFONDSPROPRESPRUDENTIELS Expositions en risqueau titre durisquede crédit

Expositions en risqueau titre durisquedu règlement livraison Expositions en risqueau titre d’ajustementde l’évaluation de crédit (CVA)

10

27

1 848

4 955

Expositions en risqueau titre durisquede marché Expositions en risqueau titre durisqueopérationnel TOTALDES EXPOSITIONS EN RISQUE

10 700 38 055 386 331

12 205 37 669 390 981

Ratios desolvabilité Ratio de CommonEquity Tier 1

15,3 % 15,4 % 19,2 %

14,1 % 14,5 % 18,5 %

Ratio de Tier 1

Ratio de solvabilitéglobal

138

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