BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017
3 GESTION DES RISQUES
Gestion du capital et adéquation des fonds propres
RISQUES PONDÉRÉS PAR TYPE DE RISQUE ET DE MÉTIERS ➡
Le Groupe BPCE a redéfini ses métiers dans le cadre de son plan stratégique «
TEC 2020 », présenté le 29 novembre 2017. L’organisationdu
groupe s’articuledésormaisautour de trois pôles métier
: la Banque de proximitéet Assurance,la Gestion d’actifs et de fortune et la Banque de
Grande Clientèle. L’information sectorielle duGroupe BPCE aété retraitée en conséquence sur les périodes passées.
Bâle III phasé
Risque de crédit (1) 243 704 250 837
Risques de marché
Risque opérationnel
CVA
Total
en millions d’euros
31 décembre2016 31 décembre2017 31 décembre2016 31 décembre2017 31 décembre2016 31 décembre2017 31 décembre2016 31 décembre2017 31 décembre2016
1 014
1 094
26 696
272 508
393
962
26 266
278 458
Banque de proximitéet Assurance (2)
13 747
1 0
-
4 026 4 424
17 774 11 359
6 935
0
Gestiond’actifs etde fortune (2)
46 977 42 930 31 724 35 026 336 152
3 539 1 162
8 999 7 577
6 171 6 866
65 686 58 535
Banquede GrandeClientèle
401 293
2 112 2 161
776 499
35 013 37 979
Autres
4 955
12 205
37 669
390 981
TOTALDESRISQUES PONDÉRÉS 31 DÉCEMBRE2017
335 728
1 848
10 700
38 055
386 331
y comprisrisquede règlementlivraison. (1) l’informationsectoriellea été modifiéeà compterdu 31 mars2017,avec la créationdu pôle Banquede proximitéet Assurancequi comprendles réseauxBanquePopulaireet Caissed’Epargne,le (2) pôle ServicesFinanciersSpécialisésde Natixiset les Autresréseaux(CréditFoncier,BanquePalatineet BPCE International) ;les chiffresdu tableauci-dessuscorrespondentà une estimationégaleà la sommedes ancienssecteursBCA et SFS.Puis,à compterdu 31 décembre2017,en cohérenceavec la présentationdes lignesmétiersdu nouveauplan stratégique« TEC2020 »,les métiers Assurance de Natixis (assurancevie, prévoyance,ADE et dommages)auparavantreportésdans le pôle Epargnesont désormaisrattachésà la Banquede proximité.Le pôle Epargnedevient le pôle Gestiond'actifset de fortune.
3.3.5
Gestion de la solvabilité du groupe
Les approchesretenuespar le Groupe BPCE pour le calcul des risques pondéréssont détailléesau paragraphe
3.3.4 « Exigencesen fonds propres
et risques pondérés ».
FONDS PROPRES PRUDENTIELS ET RATIOS
FONDS PROPRES PRUDENTIELS ET RATIOS DE SOLVABILITÉ BÂLE III PHASÉ ➡
en millions d’euros
31/12/2017 Bâle III phasé
31/12/2016 Bâle III phasé
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) Fonds propres additionnelsde catégorie 1(AT1) TOTALFONDSPROPRESDE CATÉGORIE 1 (T1)
59 042
55 303
448
1 304
59 490 14 557 74 047 335 718
56 607 15 693 72 300 336 125
Fonds propres de catégorie 2 (T2)
TOTALFONDSPROPRESPRUDENTIELS Expositions en risqueau titre durisquede crédit
Expositions en risqueau titre durisquedu règlement livraison Expositions en risqueau titre d’ajustementde l’évaluation de crédit (CVA)
10
27
1 848
4 955
Expositions en risqueau titre durisquede marché Expositions en risqueau titre durisqueopérationnel TOTALDES EXPOSITIONS EN RISQUE
10 700 38 055 386 331
12 205 37 669 390 981
Ratios desolvabilité Ratio de CommonEquity Tier 1
15,3 % 15,4 % 19,2 %
14,1 % 14,5 % 18,5 %
Ratio de Tier 1
Ratio de solvabilitéglobal
138
Document de référence 2017
Made with FlippingBook - Online catalogs