BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

GESTION DES RISQUES Synthèse des risques

EXIGENCES DE FONDS PROPRES / SREP 2017 (EN %) ➡

19,20 %

Excédent total de 707 pb

3,80 % 0,10 %

Tier 2

Excédent de Tier 2 de 178 pb

Tier 1 additionnel

12,13 %

Excédent de CET1 de 529 pb

1,88 % 0,75 % 1,50 % 1,38 % 0,12 % 2,00 %

Tier 2

Tier 1 additionnel

3

15,30 %

CET 1

10,01 %

Coussin G-SIB phasé 2018 Coussin de conservation phasé 2018 Pilier 1 «Pilier 2 Requirement»

CET 1

8,63 %

4,50 %

Ratio phasé au 31/12/2017

Exigence au 01/01/2018 suite au SREP 2017

RISQUES PONDÉRÉS PAR TYPE DE RISQUE ➡

➡

RISQUES PONDÉRÉS PAR MÉTIER (1)

Autres 10 %

Risques de marché 3 % Risque opérationnel 10 %

CVA n.s

Banque de proximité et Assurance 72 %

Risque de crédit (1) 87 %

Banque de Grande Clientèle 15 %

386 Md€ 31/12/2017

386 Md€ 31/12/2017

Gestion d'actifs et de fortune 3 %

INDICATEURS COMPLÉMENTAIRES ➡

31/12/2017

31/12/2016

Coût durisque (en points de base) Taux d’encours douteux/Encours bruts Dépréciationsconstituées/Encoursdouteux

20

22

3,3 %

3,4 %

51,4 %

52,4 %

VaR consolidéedu Groupe BPCE (en millions d’euros)

5,3

9,7

Ratio de levier

5,1 %

5,0 %

LCR

> 110 %

> 110 %

Réserves de liquidité (en milliards d’euros)

214

230

Y compris risque de règlement livraison. (1)

119

Document de référence 2017