BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017
GESTION DES RISQUES Synthèse des risques
EXIGENCES DE FONDS PROPRES / SREP 2017 (EN %) ➡
19,20 %
Excédent total de 707 pb
3,80 % 0,10 %
Tier 2
Excédent de Tier 2 de 178 pb
Tier 1 additionnel
12,13 %
Excédent de CET1 de 529 pb
1,88 % 0,75 % 1,50 % 1,38 % 0,12 % 2,00 %
Tier 2
Tier 1 additionnel
3
15,30 %
CET 1
10,01 %
Coussin G-SIB phasé 2018 Coussin de conservation phasé 2018 Pilier 1 «Pilier 2 Requirement»
CET 1
8,63 %
4,50 %
Ratio phasé au 31/12/2017
Exigence au 01/01/2018 suite au SREP 2017
RISQUES PONDÉRÉS PAR TYPE DE RISQUE ➡
➡
RISQUES PONDÉRÉS PAR MÉTIER (1)
Autres 10 %
Risques de marché 3 % Risque opérationnel 10 %
CVA n.s
Banque de proximité et Assurance 72 %
Risque de crédit (1) 87 %
Banque de Grande Clientèle 15 %
386 Md€ 31/12/2017
386 Md€ 31/12/2017
Gestion d'actifs et de fortune 3 %
INDICATEURS COMPLÉMENTAIRES ➡
31/12/2017
31/12/2016
Coût durisque (en points de base) Taux d’encours douteux/Encours bruts Dépréciationsconstituées/Encoursdouteux
20
22
3,3 %
3,4 %
51,4 %
52,4 %
VaR consolidéedu Groupe BPCE (en millions d’euros)
5,3
9,7
Ratio de levier
5,1 %
5,0 %
LCR
> 110 %
> 110 %
Réserves de liquidité (en milliards d’euros)
214
230
Y compris risque de règlement livraison. (1)
119
Document de référence 2017
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