BPCE // DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

FACTEURS ET GESTION DES RISQUES

RISQUES ASSURANCE, GESTION D’ACTIFS, CONGLOMÉRAT FINANCIER

CNP Assurances est intégré à la démarche ICAAP du Groupe depuis la mise en place du comité de surveillance complémentaire (CSC CNP). Dans le cadre de l’approche Économique de l’ICAAP, le Département RPNB a développé un modèle de Capital Économique au titre du risque de Participations Assurance (portage des participations et step-in risk ). Conçu en coordination avec les directions financières BPCE/Natixis et les directions des risques des compagnies, ce modèle permet

d’évaluer et suivre, dans une approche économique interne, les fonds propres bancaires consommés par l’assurance. Il a vocation à enrichir le pilotage conjoint du couple risque/rentabilité. Par ailleurs, la DR contribue aux travaux du Groupe, et coordonne ou supervise les travaux des compagnies d’assurance, qui présentent une dimension quantitative ou méthodologique relative à la bancassurance (méthodes actuarielles, arrimage de l’Assurance aux Stress Tests EBA…).

TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021

ASSURANCE

GESTION D'ACTIFS

CONGLOMERAT FINANCIER

STRESS TESTS & MÉTHODOLOGIES

Accompagnement de Oney Holding dans la mise en place d’une Filière Risque Assurance et de comités trimestriels à ses bornes

Analyse des indicateurs de suivi des risques de Natixis IM

Comités de Surveillance Complémentaire CNP - Coordination et analyses (suivi des risques ; focus IFRS 17, risques de non-conformité, ORSA)

Stress Tests normatifs Assurance & Bancassurance Groupe - Coordination ORSA, STI ICAAP & projections Conglomérat

Analyse des ratios de solvabilité au regard du contexte de crise covid-19

Revue des indicateurs Risk Appetite Framework

Risques immobiliers, Solvabilité et Liquidité Groupe (interactions assurance-caution / banque) - Analyse détaillée, préconisations, coordination des projets

Capital Economique au titre du risque de Participations Assurance - Implémentation de la dimension step-in risk

Revue des indicateurs Risk Appetite Framework

Approfondissements des travaux avec la DR NIM sur les potentiels risques de liquidité au sein des fonds

Transactions intragroupes (risques de contagion) & Concentration des risques - Analyse des impacts de la refonte européenne des reportings

Stress Tests Bancassurance Groupe - Coordination de la partie Assurance du Stress Test EBA 2021

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