BPCE // DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

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RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE FACTEURS ET GESTION DES RISQUES

CŒFFICIENT EMPLOIS/RESSOURCES Au 31 décembre 2021, le coefficient emplois/ressources clientèle groupe (1) se maintient à 120 % comme au 31 décembre 2020.

ÉCHÉANCIER DES EMPLOIS ET RESSOURCES

Inférieur à 1 mois

De 1 mois à 3 mois

De 3 mois à 1 an

De 1 an à 5 ans

Plus de 5 ans

Non déterminé

Total au 31/12/2021

en millions d’euros

Caisse, banques centrales

54 203

131 942

172

186 317 198 919 48 598

Actifs financiers à la juste valeur par résultat Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

198 919

2 064

821

3 865

18 977

17 805

5 066 7 163 2 439

Instruments dérivés de couverture

7 163

Titres au coût amorti

659

361

1 211

8 177

12 139

24 986

Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

83 700 41 455

4 898

3 942

806

226

568

94 140 781 097

23 244

68 270

264 909

374 421

8 798 5 394

5 394

ACTIFS FINANCIERS PAR ÉCHÉANCE

182 081

161 266

77 288

292 869

404 591

228 519 1 346 614

Banques centrales

6

6

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

7 168

100

389

1 333

14 728

168 050 12 521

191 768 12 521 237 419 155 391 665 317 18 990

Instruments dérivés de couverture Dettes représentées par un titre

28 834 26 350 553 168

30 254

37 864

73 343 101 071 63 401

63 143

3 981 2 864 2 766

Dettes envers les établissements de crédit et assimilés

9 825

5 683

9 598

Dettes envers la clientèle

15 506

20 457

10 019

Dettes subordonnées

591

11

3

9 895

7 589

901 184

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

184

PASSIFS FINANCIERS PAR ÉCHÉANCE

616 111

55 702

64 396

249 043

105 077

191 267 1 281 596

Engagements de financement donnés en faveur des Ets de crédit Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle TOTAL ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT DONNES Engagements de garantie en faveur des Ets de crédit Engagements de garantie en faveur de la clientèle TOTAL ENGAGEMENTS DE GARANTIE DONNES

8

98

378

816

128

1 428

33 523 33 531

7 730 7 828

24 526 24 904

61 324 62 141

21 746 21 874

5 559 5 559 2 706 2 675 5 381

154 408 155 837

1 571 2 818 4 389

704

1 375 5 998 7 372

196

1 891 9 051

8 443

5 004 5 708

17 185 17 381

42 731 51 173

10 942

STRATÉGIE ET CONDITIONS DE REFINANCEMENT EN 2021 Une des priorités du Groupe en matière de refinancement à moyen et long termes sur les marchés est d’assurer une bonne diversification de ses sources de refinancement par type d’investisseurs, par catégorie d’émissions obligataires, par zone géographique et par devise. L’allongement de la maturité moyenne des ressources a également été priorisé afin de contribuer au renforcement de la solidité de la structure financière du Groupe BPCE. Au titre du programme de refinancement à moyen et long termes 2021 « marché », le Groupe BPCE a levé en 2021 un montant total de 27,6 milliards d’euros sur le marché obligataire, dont 24,0 milliards d’euros hors placements privés structurés ; les émissions publiques représentent 82 % du montant total et les placements privés 18 %. En complément, le Groupe a levé sur le marché 2,7 milliards d’euros d’ABS.

Les instruments financiers en valeur de marché par résultat relevant du portefeuille de transaction, les actifs financiers disponibles à la vente à revenu variable, les encours douteux, les instruments dérivés de couverture et les écarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux sont positionnés dans la colonne « Non déterminé ». En effet, ces instruments financiers sont : soit destinés à être cédés ou remboursés avant la date de leur • maturité contractuelle ; soit destinés à être cédés ou remboursés à une date non • déterminable (notamment lorsqu’ils n’ont pas de maturité contractuelle) ; soit évalués au bilan pour un montant affecté par des effets de • revalorisation. Les intérêts courus non échus sont présentés dans la colonne « Inférieur à 1 mois ». Les montants présentés sont les montants contractuels hors intérêts prévisionnels. Les provisions techniques des sociétés d’assurance, qui, pour l’essentiel, sont assimilables à des dépôts à vue, ne sont pas reprises dans le tableau ci-avant.

(1) Hors SCF (Compagnie de Financement Foncier, société de crédit foncier du groupe).

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