BPCE // DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

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FACTEURS ET GESTION DES RISQUES

RISQUES DE CRÉDIT

CONCENTRATION CONCENTRATION PAR EMPRUNTEUR

31/12/2021

31/12/2020

Répartition Montants bruts/Total grands risques (1)

Poids par rapport aux fonds propres Montants bruts/Fonds propres (2)

Répartition Montants bruts/Total grands risques (1)

Poids par rapport aux fonds propres Montants bruts/Fonds propres (2)

Concentration par emprunteur

Part du premier emprunteur

3,9 %

10,7 % 48,1 % 130,1 % 187,0 %

2,9 %

6,2 %

Part des 10 premiers emprunteurs Part des 50 premiers emprunteurs Part des 100 premiers emprunteurs

17,6 % 47,6 % 68,5 %

20,5 % 52,8 % 74,8 %

43,6 % 112,2 % 159,1 %

Total des grands risques hors souverains sur le périmètre grand Groupe BPCE (190,4 G€ au 31/12/2021). (1) Fonds propres réglementaires, périmètre grand Groupe BPCE (CA1 du Corep 31/12/2021) : 69,8 G€. (2)

Le poids des 100 premiers emprunteurs est en légère augmentation sur cet exercice et ne fait pas apparaître de concentration particulière.

PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS ÉVOLUTION DE LA CHARGE NETTE DU RISQUE DU GROUPE (en millions d’euros)

COÛT DU RISQUE EN PB (GROUPE BPCE)

+ 30,4 %

- 40,5 %

2 998

110

41

819

1 783

22

167 47

23

1 365

18 312

19

2 042

1 566

18

19

O Hors métiers O Banque de Grande Clientèle O Banque de proximité et Assurance

19

1 028

O S3 O S1/S2

5

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Le coût du risque du Groupe BPCE s’élève à 1 783 millions d’euros en 2021, en nette contraction sur un an (- 40,5 %). Le coût du risque de 2021 reste cependant supérieur à celui de 2019 (+ 30,4 %), en conséquence d’une politique de provisionnement toujours prudente. En 2021, le coût du risque ressort à 23 pb rapporté aux encours bruts de la clientèle pour le Groupe BPCE (41 pb en 2020), dont 5 pb au titre du provisionnement sur encours sains (19 pb en 2020) classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 »).

Il s’établit à 24 pb pour le pôle Banque de proximité et Assurance (35 pb en 2020) dont 7 pb au titre du provisionnement des encours sains (20 pb en 2020) classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») et à 27 pb pour la Banque de Grande Clientèle (126 pb en 2020) dont 3 pb au titre du provisionnement des encours sains classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») contre 22 pb en 2020. Le taux d’encours douteux sur l’encours de crédit brut s’élève à 2,4 % au 31 décembre 2021, en baisse de 0,1 pp par rapport à fin 2020.

(1) Hors éléments exceptionnels.

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