BPCE // DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

FACTEURS ET GESTION DES RISQUES

GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

EU OV1 – VUE D’ENSEMBLE DES RISQUES PONDÉRÉS Le tableau ci-dessous est conforme au format CRR, avec une présentation des exigences en fonds propres au titre des risques de crédit et de contrepartie, hors CVA et après application des techniques de réduction du risque.

Exigences totales de fonds propres

Risques pondérés

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2021

en millions d’euros

Risque de crédit (hors CCR) Dont approche standard •

368 035 149 609 62 865 36 372 111 765 14 399 40

361 527 142 651 62 118 44 358 106 585 12 052 20

29 443 11 969

Dont approche notations internes simple (F-IRB) •

5 029

Dont approche par référencement •

3

Dont actions selon la méthode de pondération simple • Dont approche notations internes avancée (A-IRB) •

2 910 8 941 1 152

Risque de crédit de contrepartie – CCR

Dont approche standard •

3 468 4 357

- -

277 349

Dont méthode du modèle interne (IMM) • Dont méthode de l’évaluation au prix de marché •

-

9 829

-

Dont expositions sur une CCP •

328

253

26

Dont ajustement de l’évaluation de crédit — CVA •

2 536 3 711

1 969

203 297

Dont autres CCR •

-

Risque de règlement

11

6

1

Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire (après plafonnement)

4 100

4 880

328

Dont approche IRB de la titrisation (SEC-IRBA) •

387

788

31

Dont approche de la titrisation fondée sur les notations externes (SEC-ERBA) y compris • l’approche fondée sur les évaluations internes (IAA)

1 781 1 596

2 885 1 206

142 128

Dont approche standard de la titrisation (SEC-SA) •

Dont 1 250 %/déduction •

336

-

27

Risque de marché

15 142

14 439

1 211

Dont approche standard •

9 571 5 571

7 292 7 147

766 446

Dont approche fondée sur les modèles internes •

Grands risques

-

-

-

Risque opérationnel

39 741

38 318

3 179

Dont approche indicateur de base •

-

-

-

Dont approche standard •

39 741

38 318

3 179

6

Dont approche par mesure avancée •

-

-

-

Montants inférieurs aux seuils de déduction (avant pondération des risques de 250 %)

5 258

4 533

421

TOTAL

441 428

431 222

35 314

RISQUES PONDÉRÉS PAR TYPE DE RISQUE ET DE MÉTIERS

Bâle III phasé

Risque de crédit (1)

Risque de marché

Risque opérationnel

CVA

Total

en millions d’euros

31 décembre 2020 31 décembre 2021 31 décembre 2020 31 décembre 2021 31 décembre 2020 31 décembre 2021 31 DÉCEMBRE 2020 31 DÉCEMBRE 2021

265 889 282 824 60 466 62 187 50 141 38 998 376 496 384 009

27 56

1 209 1 563

24 517 25 377 10 657 10 788

291 643 309 821 83 144 85 688 56 436 45 918 431 222 441 428

Banque de Proximité

1 822 2 248

10 199 10 465

Global Financial Services (2)

120 231

3 031 3 114

3 144 3 576

Autres

1 969 2 536

14 439 15 142

38 318 39 741

TOTAL DES RISQUES PONDÉRÉS

Y compris risque de règlement livraison. (1) Regroupement des pôles Gestion d’actifs et de fortune & Banque de Grande Clientèle. (2)

645

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